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單項選擇題從業(yè)者所用的“修正久期”等同于馬爾凱爾久期（）。

A.乘上利率變動
B.乘上（1+債券的到期收益率）
C.除以（1-債券的到期收益率）
D.除以（1+債券的到期收益率）
E.上述各項均不準(zhǔn)確

1.單項選擇題其他因素不變的條件下，什么時候息票的利率風(fēng)險會更高（）。

A.到期日比較短時
B.息票率比較高時
C.到期收益率比較低時
D.當(dāng)前收益率比較高時
E.上述各項均不準(zhǔn)確

2.單項選擇題在其他情況相同時，債券的久期正相關(guān)于債券的（）。

A.到期日
B.息票率
C.到期收益率
D.上述各項均正確
E.上述各項均不準(zhǔn)確

3.單項選擇題債券的久期是債券的（）的函數(shù)。

A.息票率
B.到期收益率
C.到期日
D.上述各項均正確
E.上述各項均不準(zhǔn)確

4.問答題雖然對未來利率上升的預(yù)測能夠?qū)е乱粭l斜率向上的收益率曲線；一條向上傾斜的曲線本身卻并不暗示對更高利率的預(yù)期。請解釋。

5.單項選擇題考慮兩種每年付息一次的息票債券，兩種都是兩年到期。債券A的息票率為7%，銷售價格為1000.62美元。債券B的息票率為10%，賣出價為1055.12美元。請找出這兩種債券必須擁有的單一期限遠(yuǎn)期利率（）。

A.6.97%，6.95%
B.6.95%，6.95%
C.6.97%，6.97%
D.6.08%，7.92%
E.7.00%，10.00%