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單項選擇題以特雷納-布萊克模型為例，積極投資組合的阿爾法為1%。市場指數(shù)的期望回報為16%，市場投資組合的收益率方差為4%。積極投資組合的非系統(tǒng)方差為1%，無風險收益率為8%。積極投資組合的貝塔為1.05。積極投資組合的最佳比例為（）。

A.48.7%
B.50.0%
C.51.3%
D.100%
E.以上各項均不準確

1.單項選擇題以特雷納-布萊克模型為例，積極投資組合的阿爾法為2%。市場指數(shù)的期望收益率為16%。市場投資組合的收益率方差為4%。積極投資組合的非系統(tǒng)方差為1%，無風險收益率為8%。積極投資組合的貝塔為1。積極投資組合的最佳比例為（）。

A.0%
B.25%
C.50%
D.100%
E.以上各項均不準確

2.單項選擇題一種積極的投資組合的貝塔為1.20。市場指數(shù)的收益率標準偏差為20%。積極投資組合的非系統(tǒng)標準差為1%。積極投資組合收益率的標準偏差為（）。

A.3.84%
B.5.84%
C.19.60%
D.24.17%
E.26.0%

3.單項選擇題一個投資組合經(jīng)理能夠正確預測57%的牛市和63%的熊市。如果這個經(jīng)理可以征收75000美元的一筆費用，那么一個精確的預測者可以收費（）。

A.75000美元
B.150000美元
C.208333美元
D.625000美元
E.375000美元

4.單項選擇題投資組合經(jīng)理A和B各管理著1000000美元的基金。A有著精確的遠見，他完美預測的看漲期權價值為180000美元。B不及A的預測能力，他只能預測到60%的牛市和70%的熊市，B預測能力的價值為（）。

A.-45000美元
B.45000美元
C.54000美元
D.108000美元
E.126000美元

5.單項選擇題一個基金將資金的40%用于積極的投資組合，60%用于市場指數(shù)。如果市場指數(shù)的收益率是16%，積極投資的回報是18%，則整個基金的回報為（）。

A.16.4%
B.16.8%
C.17.2%
D.17.6%
E.以上各項均不準確