A.個性化資產(chǎn)配置
B.規(guī)避風(fēng)險
C.獲得穩(wěn)定投資收益多元化資產(chǎn)配置
D.多元化資產(chǎn)配置
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A.經(jīng)濟(jì)全球化的影響
B.交易所之間的競爭更為激烈
C.場外交易發(fā)展迅速,對交易所構(gòu)成威脅
D.交易所內(nèi)部競爭加劇
A.如果標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌,交易者可行權(quán)按執(zhí)行價格將標(biāo)的資產(chǎn)賣出,從而規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌的風(fēng)險,或?qū)⒖吹跈?quán)賣出,標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌,看跌期權(quán)價格通常會隨之上漲,期權(quán)的價差收益可彌補(bǔ)持有標(biāo)的資產(chǎn)帶來的損失
B.初始投入可能更低,杠桿效用更大
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格變化對現(xiàn)貨持倉有利時,如所持標(biāo)的資產(chǎn)價格上漲,則期貨套期保值頭寸虧損,套期保值者需要補(bǔ)交保證金,此時現(xiàn)貨盈利被期貨虧損抵補(bǔ)
D.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格變化對現(xiàn)貨持倉不利時,如標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌,交易者在期貨市場的盈利可彌補(bǔ)現(xiàn)貨價格下跌的損失;購買看跌期權(quán)也可達(dá)到此目的
A.買入期權(quán)
B.賣出期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)
A.實值期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.均值期權(quán)
D.平值期權(quán)
A.為其他資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險對沖
B.以小博大
C.套利
D.投機(jī)
最新試題
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結(jié)算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為()元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)
介紹經(jīng)紀(jì)商在國際上只能是機(jī)構(gòu),不能為個人。()
實際上,許多期貨傭金商同時也是(),向客戶提供投資項目的業(yè)績報告,同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會。
下列商品中,價格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有()。
以下屬于期貨價差套利種類的有()。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價成交。()
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
計算某會員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會員()的數(shù)據(jù)。
能源期貨始于()。