A.期貨市場與現(xiàn)貨市場之間盈虧沖抵
B.以小博大的杠桿
C.期貨市場代替現(xiàn)貨市場
D.買空賣空的雙向交易
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.買0909合約拋0911合約，并可收益180元/噸
B.買0909合約拋0911合約，并可收益270元/噸
C.買0911合約拋0909合約，并可收益180元/噸
D.買0911合約拋0909合約，并可收益270元/噸
A.多頭擠倉一般情況下產(chǎn)生資金性溢價，可以進行買近期、賣遠期的正向套利
B.正向可交割跨期套利中，在交割套利中，倉單要持有到交割日，隨著交割日的臨近，保證金比率將大幅提高，交易保證金將要占用大量資金
C.庫存波動總能夠影響合約的價差變化
D.當市場處于一個明顯的投機性看漲氛圍，容易在遠期合約上面形成投機性溢價
A.同一商品不同月份合約之間的最大月間價差由持有成本來決定
B.持有成本=交易費用+增值稅+倉儲費+存貨資金占用成本+其他費用
C.理論期貨價格=現(xiàn)貨價格+運輸費用+持有成本
D.遠期合約期貨價格≤近期合約期貨價格+持有成本，理論上不同月份合約間的正常價差應(yīng)該小于或者等于持有成本，否則就會出現(xiàn)套利機會。
A.750
B.400
C.350
D.100
A.企業(yè)在期貨市場中的角色是由企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置和風險點決定的
B.擔心漲就買入保值，擔心跌就賣出保值
C.在套保方案制定中，了解企業(yè)的敞口風險屬于制定保值策略的環(huán)節(jié)
D.在套保方案制定中，了解企業(yè)的敞口風險屬于明確套期保值需求的環(huán)節(jié)
A.172
B.228
C.148
D.200
A.0.86
B.11.14
C.O.74
D.1
A.期貨市場發(fā)揮的是“風險轉(zhuǎn)移”的功能
B.期貨市場發(fā)揮的是“風險管理”的功能
C.最佳套期保值的比率取決于套期保值的交易目的以及現(xiàn)貨市場和期貨市場價格的相關(guān)性
D.交易者進行套期保值實際上是對現(xiàn)貨市場和期貨市場的資產(chǎn)進行組合投資
最新試題
隨著期貨合約到期日的臨近，期貨價格與現(xiàn)貨價格趨于一致，主要原因是（）。
買入套期保值是指企業(yè)需要在現(xiàn)貨市場買入現(xiàn)貨，為了防止價格下跌而在期貨市場賣出，以對沖其現(xiàn)貨商品下跌風險的操作。（）
下列適合進行賣出套期保值的情形有（）。
反向市場出現(xiàn)的原因有（）。
利用期貨市場進行套期保值，可以達到鎖定企業(yè)經(jīng)營成本，實現(xiàn)預(yù)期收益的目的。（）
對買入套期保值而言，能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情形有（）：
若豆粕的基差從-220元／噸變?yōu)?300元／噸．則由于絕對值變大，其屬于基差走強。（）
套期保值者通過基差交易，可以實現(xiàn)的效果是（）。（不計手續(xù)費等費用）
因缺少對應(yīng)的期貨品種，一些加工企業(yè)無法直接對其所加工的產(chǎn)成品進行套期保值，只能利用其使用的初級產(chǎn)品的期貨品種進行套期保值，由于初級產(chǎn)品和產(chǎn)成品之間在價格變化上存在一定的差異性，可能會導(dǎo)致不完全套期保值。（）
根據(jù)確定具體時點的實際交易價格的權(quán)利歸屬劃分，點價交易可分為（）。