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A.購(gòu)買(mǎi)大豆期貨合約的同時(shí)賣(mài)出豆油和豆粕的期貨合約
B.購(gòu)買(mǎi)豆油和豆粕的期貨合約的同時(shí)賣(mài)出大豆期貨合約
C.只購(gòu)買(mǎi)豆油和豆粕的期貨合約
D.只購(gòu)買(mǎi)大豆期貨合約
A.買(mǎi)入1手3月大豆期貨合約。同時(shí)賣(mài)出1手5月大豆期貨合約
B.賣(mài)出1手3月大豆期貨合約.第二天買(mǎi)入1手5月大豆期貨合約
C.買(mǎi)入1手3月大豆期貨合約.同時(shí)賣(mài)出2手5月大豆期貨合約
D.賣(mài)出1手3月大豆期貨合約。同時(shí)買(mǎi)入1手5月大豆期貨合約
A.擴(kuò)大
B.縮小
C.不變
D.無(wú)規(guī)律
A.在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相等，方向相反的交易，以實(shí)現(xiàn)期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧大致相抵
B.通常與套期保值交易結(jié)合在一起
C.當(dāng)期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于正常水平時(shí)，可通過(guò)買(mǎi)人現(xiàn)貨，同時(shí)賣(mài)出相關(guān)期貨合約而獲利
D.利用期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的不合理價(jià)差，在兩個(gè)市場(chǎng)上進(jìn)行反向交易，以期價(jià)差趨于合理而獲利
A.上證50股指期貨與滬深300股指期貨之間的套利
B.上證50股指期貨與中證500股指期貨之間的套利
C.上證50股指期貨與上證50ETF期權(quán)之問(wèn)的套利
D.上證50股指期貨與新加坡新華富時(shí)50股指期貨之間的套利
A.擴(kuò)大了100
B.擴(kuò)大了200
C.縮小了100
D.縮小了200
A.期貨投機(jī)交易以獲取價(jià)差收益為目的
B.期貨投機(jī)者是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移者
C.期貨投機(jī)交易等同于套利交易
D.期貨投機(jī)交易在期貨與現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行交易
A.進(jìn)行天然橡膠期貨賣(mài)出套期保值
B.買(mǎi)入天然橡膠期貨臺(tái)約
C.進(jìn)行天然橡膠期現(xiàn)套利
D.賣(mài)出天然橡膠期貨合約
最新試題
根據(jù)套利者對(duì)不同合約月份中近月合約與遠(yuǎn)月合約買(mǎi)賣(mài)方向的不同，跨期套利可以分為（）。
投機(jī)可減緩價(jià)格波動(dòng)，因此市場(chǎng)上的投機(jī)越多越好。（）
若某投資者以5000元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1手大豆期貨合約，為了防止損失，立即下達(dá)1份止損單，價(jià)格定于4980元/噸，則下列操作合理的有（）。
期貨投機(jī)的原則有（）。
某套利者在1月15日同時(shí)賣(mài)出3月份并買(mǎi)入7月份小麥期貨合約，價(jià)格分別為488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假設(shè)到了2月15日，3月份和7月份合約價(jià)格變?yōu)?95美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，則平倉(cāng)后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是（）。
下列關(guān)于平倉(cāng)的說(shuō)法，正確的有（）。
若某投資者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買(mǎi)入1手大豆期貨合約，成交價(jià)格為4000元／噸，而此后市場(chǎng)上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元／噸。該投資者再買(mǎi)入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到（）元／噸時(shí)，該投資者是獲利的。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。
在價(jià)差套利中，計(jì)算價(jià)差應(yīng)用建倉(cāng)時(shí)，用價(jià)格較高的一“邊”減去價(jià)格較低的一“邊”。（）
某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳買(mǎi)入7月份大豆期貨合約，同時(shí)賣(mài)出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉(cāng)時(shí)，價(jià)差為15美分／蒲式耳。已知平倉(cāng)后盈利為10美分／蒲式耳，則建倉(cāng)時(shí)11月份大豆期貨合約的價(jià)格可能為（）美分／蒲式耳。