A.交易發(fā)生后,賣方可以行使權(quán)利,也可以放棄權(quán)利
B.交易發(fā)生后,買方可以行使權(quán)利,也可以放棄權(quán)利
C.買賣雙方均需繳納權(quán)利金
D.買賣雙方均需繳納保證金
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A.實值期權(quán)
B.深度實值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.深度虛值期權(quán)
某交易者以4.53港元的權(quán)利金買進執(zhí)行價格為60.00港元的某股票美式看漲期權(quán)10張(1張期權(quán)合約的合約規(guī)模為100股股票),該股票當(dāng)前的市場價格為63.95港元。
該交易者的盈虧平衡點為()港元。
A.55.47
B.60.00
C.64.53
D.68.48
某交易者以4.53港元的權(quán)利金買進執(zhí)行價格為60.00港元的某股票美式看漲期權(quán)10張(1張期權(quán)合約的合約規(guī)模為100股股票),該股票當(dāng)前的市場價格為63.95港元。
當(dāng)股票的市場價格上漲至70港元時,期權(quán)的權(quán)利金為10.50港元,該交易者選擇行使期權(quán)的方式了結(jié)期權(quán)(不考慮交易費用),其收益為()港元。
A.5470
B.5570
C.5670
D.-5770
某交易者以4.53港元的權(quán)利金買進執(zhí)行價格為60.00港元的某股票美式看漲期權(quán)10張(1張期權(quán)合約的合約規(guī)模為100股股票),該股票當(dāng)前的市場價格為63.95港元。
當(dāng)股票的市場價格上漲至70港元時,期權(quán)的權(quán)利金為10.50港元,該交易者選擇對沖平倉的方式了結(jié)期權(quán)(不考慮交易費用),其收益為()港元。
A.-5770
B.5470
C.5670
D.5970
5月份,某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為15000點的恒指看漲期權(quán),權(quán)利金為500點,同時又以300點的權(quán)利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價格為15000點的恒指看跌期權(quán)。(忽略傭金成本)
當(dāng)恒指在15900點時間,交易者可()。
A.盈利900點
B.盈利800點
C.盈利100點
D.盈利200點
5月份,某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為15000點的恒指看漲期權(quán),權(quán)利金為500點,同時又以300點的權(quán)利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價格為15000點的恒指看跌期權(quán)。(忽略傭金成本)
當(dāng)恒指在()區(qū)間時,可以獲得盈利。
A.小于14200點
B.大于14200點小于15800點
C.大于15800點
D.大于14500點小于15300點
5月份,某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為15000點的恒指看漲期權(quán),權(quán)利金為500點,同時又以300點的權(quán)利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價格為15000點的恒指看跌期權(quán)。(忽略傭金成本)
當(dāng)恒指為()可以獲得最大盈利。
A.15800點
B.15000點
C.14200點
D.15200點
5月10日,某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌,于是以3000美元/噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時,為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失,于是以60美元/噸的權(quán)利金,買入9月份執(zhí)行價格為2950美元/噸的銅看漲期權(quán)合約。到了9月1日,期貨價格漲到3280美元/噸,若該企業(yè)執(zhí)行期權(quán),并按照市場價格將期貨部位平倉。
該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場上的交易結(jié)果是()。(忽略傭金成本)
A.凈盈利20美元/噸
B.凈虧損10美元/噸
C.凈盈利10美元/噸
D.凈虧損20美元/噸
5月10日,某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌,于是以3000美元/噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時,為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失,于是以60美元/噸的權(quán)利金,買入9月份執(zhí)行價格為2950美元/噸的銅看漲期權(quán)合約。到了9月1日,期貨價格漲到3280美元/噸,若該企業(yè)執(zhí)行期權(quán),并按照市場價格將期貨部位平倉。
若到了9月1日,期貨價格下跌到2800美元/噸,若企業(yè)選擇放棄期權(quán),然后將期貨部位按照市場價格平倉,則該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場上的交易結(jié)果是()。(忽略傭金成本)
A.凈盈利120美元/噸
B.凈虧損140美元/噸
C.凈盈利140美元/噸
D.凈虧損120美元/噸
A.9月份大豆現(xiàn)貨價格下跌至690美分/蒲式耳,且看漲期權(quán)價格跌至4美分/蒲式耳
B.9月份大豆現(xiàn)貨價格下跌至620美分/蒲式耳,且看漲期權(quán)價格跌至1美分/蒲式耳
C.9月份大豆現(xiàn)貨價格上漲至710美分/蒲式耳,且看漲期權(quán)價格上漲至9美分/蒲式耳
D.9月份大豆現(xiàn)貨價格上漲至780美分/蒲式耳,且看漲期權(quán)價格上漲至42美分/蒲式耳
最新試題
下圖①適宜采取哪些交易方式?()
下圖③適宜采取哪些交易方式?()
賣出看跌期權(quán)有利于:()。
下圖是()的損益圖。
一般來說,期權(quán)的執(zhí)行價格與市場價格的相對差額越大,則時間價值也越大;反之,差額越小,則時間價值越小。()
買進執(zhí)行價格為1990的看漲期權(quán),權(quán)利金為23,期貨價格為1980時,內(nèi)涵價值和時間價值各是多少?()
賣出執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為30元/噸;當(dāng)期貨價格下跌到1930元/噸時,權(quán)利金為80元/噸,請問下列正確的是:()。
在期貨期權(quán)交易中,期權(quán)買方為了能夠預(yù)知有限的風(fēng)險,也需要繳納履約保證金。()
下圖是()的損益圖。
期權(quán)按標(biāo)的物不同劃分,分為:()。