A.看跌期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.歐式期權(quán)
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A.交易發(fā)生后，賣方可以行使權(quán)利，也可以放棄權(quán)利
B.交易發(fā)生后，買方可以行使權(quán)利，也可以放棄權(quán)利
C.買賣雙方均需繳納權(quán)利金
D.買賣雙方均需繳納保證金
A.實(shí)值期權(quán)
B.深度實(shí)值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.深度虛值期權(quán)
某交易者以4.53港元的權(quán)利金買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為60.00港元的某股票美式看漲期權(quán)10張（1張期權(quán)合約的合約規(guī)模為100股股票），該股票當(dāng)前的市場價(jià)格為63.95港元。
該交易者的盈虧平衡點(diǎn)為（）港元。
A.55.47
B.60.00
C.64.53
D.68.48
某交易者以4.53港元的權(quán)利金買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為60.00港元的某股票美式看漲期權(quán)10張（1張期權(quán)合約的合約規(guī)模為100股股票），該股票當(dāng)前的市場價(jià)格為63.95港元。
當(dāng)股票的市場價(jià)格上漲至70港元時(shí)，期權(quán)的權(quán)利金為10.50港元，該交易者選擇行使期權(quán)的方式了結(jié)期權(quán)（不考慮交易費(fèi)用），其收益為（）港元。
A.5470
B.5570
C.5670
D.-5770
某交易者以4.53港元的權(quán)利金買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為60.00港元的某股票美式看漲期權(quán)10張（1張期權(quán)合約的合約規(guī)模為100股股票），該股票當(dāng)前的市場價(jià)格為63.95港元。
當(dāng)股票的市場價(jià)格上漲至70港元時(shí)，期權(quán)的權(quán)利金為10.50港元，該交易者選擇對(duì)沖平倉的方式了結(jié)期權(quán)（不考慮交易費(fèi)用），其收益為（）港元。
A.-5770
B.5470
C.5670
D.5970
5月份，某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價(jià)格為15000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，權(quán)利金為500點(diǎn)，同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價(jià)格為15000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。（忽略傭金成本）
當(dāng)恒指在15900點(diǎn)時(shí)間，交易者可（）。
A.盈利900點(diǎn)
B.盈利800點(diǎn)
C.盈利100點(diǎn)
D.盈利200點(diǎn)
5月份，某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價(jià)格為15000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，權(quán)利金為500點(diǎn)，同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價(jià)格為15000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。（忽略傭金成本）
當(dāng)恒指在（）區(qū)間時(shí)，可以獲得盈利。
A.小于14200點(diǎn)
B.大于14200點(diǎn)小于15800點(diǎn)
C.大于15800點(diǎn)
D.大于14500點(diǎn)小于15300點(diǎn)
5月份，某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價(jià)格為15000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，權(quán)利金為500點(diǎn)，同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價(jià)格為15000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。（忽略傭金成本）
當(dāng)恒指為（）可以獲得最大盈利。
A.15800點(diǎn)
B.15000點(diǎn)
C.14200點(diǎn)
D.15200點(diǎn)
5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價(jià)下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進(jìn)行套期保值。同時(shí)，為了防止銅價(jià)上漲造成的期貨市場上的損失，于是以60美元／噸的權(quán)利金，買入9月份執(zhí)行價(jià)格為2950美元／噸的銅看漲期權(quán)合約。到了9月1日，期貨價(jià)格漲到3280美元／噸，若該企業(yè)執(zhí)行期權(quán)，并按照市場價(jià)格將期貨部位平倉。
該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場上的交易結(jié)果是（）。（忽略傭金成本）
A.凈盈利20美元／噸
B.凈虧損10美元／噸
C.凈盈利10美元／噸
D.凈虧損20美元／噸
5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價(jià)下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進(jìn)行套期保值。同時(shí)，為了防止銅價(jià)上漲造成的期貨市場上的損失，于是以60美元／噸的權(quán)利金，買入9月份執(zhí)行價(jià)格為2950美元／噸的銅看漲期權(quán)合約。到了9月1日，期貨價(jià)格漲到3280美元／噸，若該企業(yè)執(zhí)行期權(quán)，并按照市場價(jià)格將期貨部位平倉。
若到了9月1日，期貨價(jià)格下跌到2800美元／噸，若企業(yè)選擇放棄期權(quán)，然后將期貨部位按照市場價(jià)格平倉，則該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場上的交易結(jié)果是（）。（忽略傭金成本）
A.凈盈利120美元／噸
B.凈虧損140美元／噸
C.凈盈利140美元／噸
D.凈虧損120美元／噸
最新試題
某投資者在期貨價(jià)格為1950元/噸時(shí)，買入小麥看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為2000元/噸，權(quán)利金支付30元/噸，損益平衡點(diǎn)是多少？（）
賣出看跌期權(quán)有利于：（）。
場外期權(quán)的標(biāo)的物一定是實(shí)物資產(chǎn)，場內(nèi)期權(quán)的標(biāo)的物一定是期貨合約。（）
當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為虛值期權(quán)。（）
某企業(yè)決定加入期貨市場進(jìn)行買期保值，可以進(jìn)行以下哪些方式？（）
美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)（）。
1月9日，小張買入執(zhí)行價(jià)為3100元/噸的看漲期權(quán)，付出20元/噸權(quán)利金；假若2月15日，大豆期貨價(jià)上漲至3150元／噸，權(quán)利金漲至60元/噸。請(qǐng)問下列哪種方式最佳？（）
在期貨期權(quán)交易中，期權(quán)買方為了能夠預(yù)知有限的風(fēng)險(xiǎn)，也需要繳納履約保證金。（）
下列什么樣的人適合投資期權(quán)？（）
下圖是（）的損益圖。