A.距到期日越近,歐式期權(quán)的時(shí)間價(jià)值越大
B.距到期日越近,美式期權(quán)的時(shí)間價(jià)值越大
C.理論上,在到期日,期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最大
D.時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)權(quán)利金超出內(nèi)涵價(jià)值的部分
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A.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)多頭和一個(gè)看漲期權(quán)空頭的組合
B.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)空頭和一個(gè)看漲期權(quán)空頭的組合
C.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)多頭和一個(gè)看跌期權(quán)空頭的組合
D.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)空頭和一個(gè)看跌期權(quán)空頭的組合
A.0
B.-32
C.76
D.-108
A.X+C
B.X-C
C.C-X
D.C
A.期權(quán)備兌開倉(cāng)策略
B.期權(quán)備兌平倉(cāng)策略
C.有擔(dān)保的看漲期權(quán)策略
D.有擔(dān)保的看跌期權(quán)策略
A.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)多頭和一個(gè)看漲期權(quán)空頭的組合
B.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)空頭和一個(gè)看漲期權(quán)多頭的組合
C.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)多頭和一個(gè)看跌期權(quán)空頭的組合
D.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)空頭和一個(gè)看跌期權(quán)多頭的組合
A.盈利200元/噸
B.虧損200元/噸
C.虧損400元/噸
D.虧損350元/噸
A.2720
B.2900
C.2960
D.3020
最新試題
如果小麥期貨價(jià)格為2000元/噸,對(duì)看跌期權(quán)來說,你認(rèn)為下列哪個(gè)執(zhí)行價(jià)格權(quán)利金最高?()
下圖是()的損益圖。
期權(quán)交易有哪些風(fēng)險(xiǎn)?()
用買入看跌期權(quán)進(jìn)行賣期保值與賣出期貨保值有何不同?()
期權(quán)按執(zhí)行價(jià)格與期貨市價(jià)的關(guān)系分為:()。
下圖②適宜采取哪些交易方式?()
美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)()。
某企業(yè)決定加入期貨市場(chǎng)進(jìn)行買期保值,可以進(jìn)行以下哪些方式?()
在期貨期權(quán)交易中,期權(quán)買方為了能夠預(yù)知有限的風(fēng)險(xiǎn),也需要繳納履約保證金。()
賣出執(zhí)行價(jià)格為2000元/噸的小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為30元/噸;當(dāng)期貨價(jià)格下跌到1930元/噸時(shí),權(quán)利金為80元/噸,請(qǐng)問下列正確的是:()。