A.該投資者損益平衡點是51000元/噸
B.該投資者最大收益理論上可以是巨大的
C.該投資者需要繳納保證金
D.該投資者履約后的頭寸狀態(tài)是空頭
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A.平倉收益=權利金賣出價-買入價
B.履約收益=標的物價格-執(zhí)行價格-權利金
C.最大損失是全部權利金,不需要交保證金
D.隨著合約時間的減少,時間價值會一直上漲
A.權利金
B.每日價幅限制
C.執(zhí)行價格
D.合約到期日
A.是買方面臨的最大可能的損失(不考慮交易費用)
B.是執(zhí)行價格一個固定的比率
C.是期權的價格
D.是買方必須負擔的費用
A.第一種分紅方案對該股票看漲期權有利
B.第一種分紅方案對該股票看跌期權有利
C.第二種分紅方案對該股票看漲期權有利
D.第二種分紅方案對該股票看跌期權有利
A.時間價值指是指在權利金中扣除內(nèi)涵價值的剩余部分
B.時間價值為正、為負還是為零決定了期權權利金的大小
C.實質(zhì)期權的時間價值一定大于虛值期權的時問價值
D.兩平期權的時間價值一定小于虛值期權的時間價值
最新試題
某企業(yè)決定加入期貨市場進行買期保值,可以進行以下哪些方式?()
場外期權的標的物一定是實物資產(chǎn),場內(nèi)期權的標的物一定是期貨合約。()
當期貨價格已經(jīng)漲得相當高時,可以用()探頂。
期權按執(zhí)行價格與期貨市價的關系分為:()。
在期貨期權交易中,期權買方為了能夠預知有限的風險,也需要繳納履約保證金。()
買進執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看跌期權,權利金為30元/噸;當期貨價格下跌到1930元/噸時,權利金為80元/噸,請問下列哪些敘述正確?()
既然對期貨價格走勢有看法,為何要買期權?()
賣出執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看漲期權,權利金為30元/噸;當期貨價格下跌到1930元/噸時,權利金為80元/噸,請問下列正確的是:()。
美式期權的期權費比歐式期權的期權費()。
某投資者在5月份以4美元/盎司的權利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權,又以3.5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權,再以市場價格358美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。當期權到期時,在不考慮其他因素影響的情況下,該投機者的凈收益是()美元/盎司。