A.75
B.81
C.90
D.106
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A.上證50ETF期權(quán)
B.滬深300股指期權(quán)
C.中國平安股票期權(quán)
D.以股指期貨為標的資產(chǎn)的期權(quán)
A.在3069以上存在反向套利機會
B.在3069以下存在正向套利機會
C.在3034以上存在反向套利機會
D.在2999以下存在反向套利機會
A.4094.8
B.4100.6
C.5004.8
D.5011.8
A.上一個交易日滬深300滬指期貨結(jié)算價的±12%
B.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價的±10%
C.上一個交易日滬深300股指期貨結(jié)算價的±10%
D.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價的±12%
A.指數(shù)點
B.金額
C.合約乘數(shù)
D.結(jié)算價
A.收盤價
B.最后一小時成交量加權(quán)平均價
C.最后兩小時成交價格的算術(shù)平均價
D.全天成交量的加權(quán)平均價
A.最后一小時成交量加權(quán)平均價
B.收量價
C.最后兩小時的成交價格的算術(shù)平均價
D.全天成交價格
A.當日成交價
B.當日結(jié)算價
C.交割結(jié)算價
D.當日收量價
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng),該組合的市值為100萬元,假定市場年利率為6%,且預(yù)計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
該股票組合3個月的合理價格應(yīng)該是()元。
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1025100
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng),該組合的市值為100萬元,假定市場年利率為6%,且預(yù)計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
假設(shè)該股指期貨合約的乘數(shù)為100元,則100萬市值的股票組合相當于股票指數(shù)10000點。假設(shè)遠期理論價格與期貨理論價格相等,則上題中的3個月后交割的股指期貨合約的理論的點數(shù)是()。
A.10250.50
B.10150.00
C.10100.00
D.10049.00
最新試題
投資者進行股票投資組合風險管理,可以()。
關(guān)于股票指數(shù),下列說法正確的有()。
股指期貨自身的特殊性有()。
股票價格指數(shù)的主要編制方法有()。
1月7日,中國平安股票的收盤價是40.09元/股。當日,1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán),合約結(jié)算價為1.268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0.2%,Min[(2×正股價-行權(quán)價),正股價]×10%}計算公式,在下一個交易日,該認購期權(quán)的跌停板價為()。
同一市場上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當()兩個指標定下來后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
以下設(shè)有每日價格波動限制的有()。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
在期現(xiàn)套利中,只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時,套利機會才有可能出現(xiàn)。()