A.5月合約與6月合約
B.6月合約與9月合約
C.9月合約與12月合約
D.12月合約與5月合約
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A.34000
B.-34000
C.3400000
D.-3400000
A.買入100手
B.賣出100手
C.買入150手
D.賣出150手
A.0.799
B.0.856
C.0.974
D.1.011
A.將被強平空頭持倉1153手
B.將被強平多頭持倉1153手
C.將會被要求對沖49855手多頭持倉
D.不會被強平
A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.1.0
A.0.2
B.20
C.30
D.60
A.9:00—11:30,13:00—15:15
B.9:15—11:30,13:00—15:00
C.9:30—11:30,13:00—15:00
D.9:15—11:30,13:00—15:15
最新試題
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。
當存在期價高估時,可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()
假如當前時間是2015年1月13日,那么期貨市場上同時有()合約在交易。
利用股指期貨理論價格進行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。
下列只能進行現(xiàn)金交割的有()。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
某投資基金預(yù)計股市將下跌,為了保持投資收益率,決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合,該組合的β系數(shù)為1.1,當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點,期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有()。
股指期貨自身的特殊性有()。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
期現(xiàn)套利在()時可以實施。