A.中國香港的恒指期貨交易
B.英國的FT-SE100指數(shù)期貨交易
C.中國的滬深300股指期貨交易
D.新加坡交易的日經(jīng)225指數(shù)期貨交易
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A.道瓊斯綜合平均指數(shù)
B.道瓊斯公用事業(yè)平均指數(shù)
C.道瓊斯運(yùn)輸業(yè)平均指數(shù)
D.道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)
A.滬深300指數(shù)以調(diào)整股本為權(quán)重
B.成分股數(shù)目不會變化
C.成分股名單每一年定期調(diào)整一次
D.以2004年9月30日為基礎(chǔ)
A.看漲期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.看跌期權(quán)
A.100點(diǎn),100點(diǎn)
B.100點(diǎn),50點(diǎn)
C.50點(diǎn),50點(diǎn)
D.50點(diǎn),l00點(diǎn)
A.4.009
B.5.277
C.0.001
D.-2.741
A.歐式
B.美式
C.百慕大式
D.各種形式均有的
最新試題
2015年1月9日,中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則,并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn),試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。()
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日,那么期貨市場上同時(shí)有()合約在交易。
股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有()。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn),市場利率為5%,交易成本總計(jì)為15點(diǎn),年指數(shù)股息率為l%,則()。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。
期現(xiàn)套利在()時(shí)可以實(shí)施。
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí),可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()
在期現(xiàn)套利中,只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí),套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。()
股指期貨自身的特殊性有()。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。