A.該投資者需要進(jìn)行空頭套期保值
B.該投資者應(yīng)該賣出期貨合約101份
C.現(xiàn)貨價(jià)值虧損5194444元
D.期貨合約盈利4832000元
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A.投資者持有股票組合，擔(dān)心股市下跌而影響收益
B.投資者持有債券，擔(dān)心債市下跌而影響收益
C.投資者計(jì)劃在未來(lái)持有股票組合，擔(dān)心股市上升而影響收益
D.投資者計(jì)劃在未來(lái)賣出股票組合，擔(dān)心股市下降而影響收益
A.滬深300指數(shù)
B.香港恒生指數(shù)
C.道瓊斯平均價(jià)格指數(shù)
D.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
A.不同股票市場(chǎng)有不同的股票指數(shù)；同一股票市場(chǎng)也可以有不同的股票指數(shù)
B.它是從所有上市股票中選擇一定量的樣本股票而據(jù)以編制的
C.不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于具體的抽樣和計(jì)算方法不同
D.股票指數(shù)應(yīng)當(dāng)計(jì)算簡(jiǎn)便、易于修正并能保持統(tǒng)計(jì)口徑的一致性和連續(xù)性
A.中國(guó)香港的恒指期貨交易
B.英國(guó)的FT-SE100指數(shù)期貨交易
C.中國(guó)的滬深300股指期貨交易
D.新加坡交易的日經(jīng)225指數(shù)期貨交易
A.道瓊斯綜合平均指數(shù)
B.道瓊斯公用事業(yè)平均指數(shù)
C.道瓊斯運(yùn)輸業(yè)平均指數(shù)
D.道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)
A.滬深300指數(shù)以調(diào)整股本為權(quán)重
B.成分股數(shù)目不會(huì)變化
C.成分股名單每一年定期調(diào)整一次
D.以2004年9月30日為基礎(chǔ)
A.看漲期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.看跌期權(quán)
最新試題
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。
以下說(shuō)法正確的是（）。
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說(shuō)法正確的有（）。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過(guò)股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。