A.IF1501
B.IF1502
C.IF1503
D.IF1504
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A.股票組合比市場(chǎng)整體波動(dòng)性高
B.股票組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)高于平均市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.指數(shù)上漲1％，股票組合上漲1.36％
D.指數(shù)下跌1％，股票組合上漲1.36％
A.交易費(fèi)用
B.期貨交易保證金
C.股票與紅利
D.市場(chǎng)沖擊成本
A.投機(jī)
B.套期保值
C.套利
D.資產(chǎn)管理
A.通過投資組合方式，降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.通過股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.通過投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.通過股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.簡(jiǎn)單價(jià)格平均
B.總股本加權(quán)
C.自由流通股本加權(quán)
D.基本面指標(biāo)加權(quán)
A.組成指數(shù)的成分股太多
B.組成指數(shù)成分的基數(shù)值不斷變化
C.股票市場(chǎng)的波動(dòng)性
D.復(fù)制時(shí)產(chǎn)生零碎股
A.若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)
B.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530點(diǎn)以上才存在正向套利機(jī)會(huì)
C.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530點(diǎn)以下才存在正向套利機(jī)會(huì)
D.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1500點(diǎn)以下才存在反向套利機(jī)會(huì)
A.交易費(fèi)用
B.現(xiàn)貨價(jià)格大小
C.期貨價(jià)格大小
D.市場(chǎng)沖擊成本
A.該投資者需要進(jìn)行空頭套期保值
B.該投資者應(yīng)該賣出期貨合約101份
C.現(xiàn)貨價(jià)值虧損5194444元
D.期貨合約盈利4832000元
A.投資者持有股票組合，擔(dān)心股市下跌而影響收益
B.投資者持有債券，擔(dān)心債市下跌而影響收益
C.投資者計(jì)劃在未來持有股票組合，擔(dān)心股市上升而影響收益
D.投資者計(jì)劃在未來賣出股票組合，擔(dān)心股市下降而影響收益
最新試題
以下說法正確的是（）。
2015年1月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間，快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。（）
在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。