多項選擇題同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

A.編制時間
B.編制原則
C.具體抽樣
D.計算方法


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1.多項選擇題期現(xiàn)套利在（）時可以實施。

A.實際的期指高于上界，進(jìn)行正向套利
B.實際的期指低于上界，進(jìn)行正向套利
C.實際的期指高于下界，進(jìn)行反向套利
D.實際的期指低于下界，進(jìn)行反向套利

2.多項選擇題下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

A.股票期貨
B.股指期貨
C.股指期權(quán)
D.玉米期貨

3.多項選擇題以下說法正確的是（）。

A.上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合
B.上證50ETF期權(quán)屬于寬基股票組合
C.上證50ETF期權(quán)可看做股票期權(quán)
D.上證50ETF期權(quán)可看做股指期權(quán)

4.多項選擇題以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

A.股票期權(quán)
B.股指期權(quán)
C.股票與股票指數(shù)的期貨期權(quán)
D.外匯期權(quán)

5.多項選擇題股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

A.現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)股票組合走勢很少會完全一致
B.受交易最小單位的限制
C.現(xiàn)貨組合按比例嚴(yán)格復(fù)制期貨標(biāo)的難以實現(xiàn)
D.交易費用

7.多項選擇題某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

A.股票組合比市場整體波動性高
B.股票組合市場風(fēng)險高于平均市場風(fēng)險
C.指數(shù)上漲1％，股票組合上漲1.36％
D.指數(shù)下跌1％，股票組合上漲1.36％

9.多項選擇題股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

A.投機
B.套期保值
C.套利
D.資產(chǎn)管理

10.多項選擇題投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。

A.通過投資組合方式，降低系統(tǒng)性風(fēng)險
B.通過股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風(fēng)險
C.通過投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
D.通過股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風(fēng)險