A.是指交易對象無力履約的風險
B.包括匯率風險
C.包括價格波動風險
D.主要源于銀行業(yè)務(wù)操作
E.自營外匯買賣活動沒有市場風險
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A.期權(quán)性風險
B.價格波動風險
C.利率變動風險
D.重新定價風險
E.基準風險
A.流動性風險
B.信用風險
C.市場風險
D.操作性風險
A.金融風險是出現(xiàn)損失和經(jīng)營困難的可能性
B.由于金融風險的不確定性,形成金融風險的要素和所產(chǎn)生的損失完全不可預(yù)計
C.根據(jù)科學的決策和嚴格的管理措施,金融風險發(fā)生的概率可以大大降低
D.金融風險與經(jīng)營者的行為和決策緊密相連
A.依法監(jiān)管原則
B.合理、適度競爭原則
C.自我約束原則
D.綜合性監(jiān)管原則
A.2%
B.4%
C.6%
D.8%
最新試題
在美國,外匯衍生品交易通常發(fā)生在()
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為(),并且利率()時受益。
以下哪一個在銀行資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風險()
以下四種期權(quán)中哪一個有兩個執(zhí)行價格()
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的()
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款,該貸款的預(yù)期違約率為1%,貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付,需要在兩天內(nèi)付清:在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù),這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天,100萬美元貸款將以預(yù)計違約率1%收回,在第3天,200萬美元貸款將以預(yù)計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金,以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題?()
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的()
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進行證券化交易的商機,但需要保留該筆交易部分的剩余風險,該風險以風險價值(VaR)來估算大約為800萬美元。如果這項交易的交易費是200萬美元,短期融資成本為60萬美元,那么在不考慮任何額外費用的情況下,本次交易的風險調(diào)整資本回報率(RAROC)是多少?()
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中,信貸員和信貸分析師己經(jīng)達成一個共識。他們認為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風險,因為在該公司獲得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金,而這些分配項目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準或允許的項目上,該貸款的價值和二級市場銷路將受到影響。此外,這將有可能增加違約風險和對可能的違約風險暴露、違約概率和回收率進行量化的難度。因此,在發(fā)放該貸款時,A銀行必須進行額外的考慮,以應(yīng)對可能引起的何種問題?()
以下四個有關(guān)商品交易的描述,哪一個是正確的?()