單項(xiàng)選擇題若中證500指數(shù)為8800點(diǎn),指數(shù)年股息率為3%,無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%,根據(jù)持有成本模型,則6個(gè)月后到期的該指數(shù)期貨合約理論價(jià)格為()點(diǎn)。

A.9240
B.8933
C.9068
D.9328


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最新試題

隨著期權(quán)接近到期,平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越大,而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越小。

題型:判斷題

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值,看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。

題型:判斷題

期貨實(shí)際價(jià)格高于無套利區(qū)間上限時(shí),可以在買入期貨同時(shí)賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。

題型:判斷題

對(duì)于看跌期權(quán),標(biāo)的價(jià)格越高,利率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大。

題型:判斷題

在B-S-M定價(jià)模型中,假定資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)波動(dòng)的且波動(dòng)率為常數(shù)。

題型:判斷題

波動(dòng)率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小。

題型:判斷題

Theta值通常為負(fù)值,即到期期限減少,期權(quán)的價(jià)值相應(yīng)增加。

題型:判斷題

假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場價(jià)格為50美元,無風(fēng)險(xiǎn)利率為12%,股票的年波動(dòng)率為10%。若執(zhí)行價(jià)格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為()美元。

題型:單項(xiàng)選擇題

本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換,外幣支付方互換價(jià)值為外幣債券價(jià)值減去本幣債券價(jià)值。

題型:判斷題

標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票,當(dāng)前價(jià)格S---O。為每股20美元,已知1年后的價(jià)格或者為25美元,或者為15美元。計(jì)算對(duì)應(yīng)的2年期、執(zhí)行價(jià)格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為()美元。設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)年利率為8%,考慮連續(xù)復(fù)利。

題型:單項(xiàng)選擇題