計算互換中美元的固定利率（）。

實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

影響期權(quán)定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。

本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。

一般來說，實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關。

在期權(quán)風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。

波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。

持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變，基礎資產(chǎn)不允許賣空等條件。

期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。