在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結果是一個定價區(qū)間。

在期權的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。

在期權有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。

無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產(chǎn)的定價，應當使得利用其進行套利的機會為零。

在期權風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權的價值對利率的敏感性。

波動率增加將使行權價附近的Gamma減小。

影響期權定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。

實值、虛值和平價期權的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

某投資者以資產(chǎn)s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。

標的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。設無風險年利率為8％，考慮連續(xù)復利。