A.轉(zhuǎn)化為程序代碼的交易邏輯要與投資者設(shè)定的交易思路一致，但實(shí)際中會(huì)有偏差
B.完備性檢驗(yàn)需要觀察開倉與平倉的價(jià)位與時(shí)間點(diǎn)，是否和模型所設(shè)定的結(jié)果一致
C.完備性檢驗(yàn)主要通過對(duì)回測(cè)結(jié)果當(dāng)中的成交記錄進(jìn)行研究
D.應(yīng)當(dāng)特別注意特殊的交易時(shí)間段，比如開盤與收盤
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A.期貨月問價(jià)差
B.期現(xiàn)價(jià)差
C.期貨現(xiàn)價(jià)
D.現(xiàn)貨價(jià)格
A.系統(tǒng)性因素事件是影響期貨價(jià)格變動(dòng)的主要原因
B.經(jīng)濟(jì)衰退期，央行推出寬松政策，對(duì)股市利好，對(duì)債市利空
C.經(jīng)濟(jì)衰退期，央行推出緊縮政策，期貨價(jià)格下跌
D.經(jīng)濟(jì)衰退期，央行推出寬松政策，對(duì)股市和債市都利好
A.生產(chǎn)商
B.加工企業(yè)
C.互換交易商
D.貿(mào)易商
A.模型的通用性
B.條件設(shè)置的適當(dāng)性
C.模型的特殊性
D.模型適用的周期性
A.模型的設(shè)計(jì)構(gòu)造
B.模型的假設(shè)條件
C.模型的參數(shù)優(yōu)化
D.模型的仿真運(yùn)行
A.開盤價(jià)
B.最高價(jià)
C.收盤價(jià)
D.持倉量
A.突破策略
B.均線交叉策略
C.固定時(shí)間周期策略
D.形態(tài)匹配策略
A.絕對(duì)金額止損
B.跟蹤止損
C.波動(dòng)幅度止損
D.百分比止損
A.市場(chǎng)的流動(dòng)性
B.基本交易規(guī)則
C.開倉限制
D.波動(dòng)幅度
A.排除了人類主觀情緒的影響，具有更嚴(yán)格的自律性
B.解除人類繁瑣的交易工作
C.系統(tǒng)具有一定的時(shí)效性，需要定期評(píng)估修正
D.追蹤趨勢(shì)方向交易，確保不錯(cuò)過每個(gè)順著重要趨勢(shì)的方向入市或出場(chǎng)機(jī)會(huì)
最新試題
程序化交易模型設(shè)計(jì)者既可以選擇軟件公司提供的第三方平臺(tái)，也可以獨(dú)自開發(fā)自己專用的交易平臺(tái)。
考慮到運(yùn)輸時(shí)間，大豆實(shí)際到港可能在5月前后，2015年1月16日大連豆粕5月期貨價(jià)格為3060元/噸，豆油5月期貨價(jià)格為5612元/噸。按照0．785的出粕率，0．185的出油率，120元／噸的壓榨費(fèi)用來估算，則5月盤面大豆期貨套期保值利潤(rùn)為（）元／噸。
季節(jié)性因素不會(huì)影響天然橡膠供給的變化。
程序化交易是一種自動(dòng)化交易手段。
3月大豆到岸價(jià)格為（）美元/噸。
定性分析方法適合在宏觀層面上進(jìn)行研究；而定量分析方法更加科學(xué)和微觀。
作為一種避險(xiǎn)資產(chǎn)，黃金不會(huì)受到烏克蘭政治危機(jī)的影響。
一般來說，在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的條件下，因?yàn)橥顿Y和消費(fèi)增加，社會(huì)總需求增加，商品期貨價(jià)格和股指期貨價(jià)格會(huì)呈現(xiàn)不斷攀升的趨勢(shì)。
下圖給出了2015年1月～2015年12月原油價(jià)格月度漲跌概率及月度均值收益率，根據(jù)該圖，下列說法不正確的有（）。
期貨分析的意義在于，預(yù)期期貨價(jià)格的變化程度。