單項選擇題假如某國債現(xiàn)券的DV01是0．0555，某國債期貨合約的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的轉(zhuǎn)換因子是1．02，則利用國債期貨合約為國債現(xiàn)券進行套期保值的比例是（）。（參考公式：套保比例=被套期保值債券的DV01X轉(zhuǎn)換因子÷期貨合約的DV01）

A.0.8215
B.1.2664
C.1.0000
D.0.7896


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題被動型管理策略主要是復(fù)制某市場指數(shù)走勢，最終目的為優(yōu)化投資組合與（）。

A.市場基準指數(shù)的跟蹤誤差最小
B.收益最大化
C.風險最小
D.收益穩(wěn)定

2.單項選擇題如果利率期限結(jié)構(gòu)曲線斜率將變小，則應(yīng)該（）。

A.進行收取浮動利率，支付固定利率的利率互換
B.進行收取固定利率，支付浮動利率的利率互換
C.賣出短期國債期貨，買入長期國債期貨
D.買入短期國債期貨，賣出長期國債期貨

3.單項選擇題出口型企業(yè)出口產(chǎn)品收取外幣貨款時，將面臨（）或（）的風險。

A.本幣升值；外幣貶值
B.本幣升值；外幣升值
C.本幣貶值；外幣貶值
D.本幣貶值；外幣升值

4.單項選擇題當（）時，可以選擇賣出基差。

A.空頭選擇權(quán)的價值較小
B.多頭選擇權(quán)的價值較小
C.多頭選擇權(quán)的價值較大
D.空頭選擇權(quán)的價值較大

5.單項選擇題投資者將投資組合的市場收益和超額收益分離出來的策略為（）策略。

A.阿爾法
B.指數(shù)化投資
C.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化
D.資產(chǎn)配置

6.單項選擇題對官方外匯儲備的多余部分進行專門管理的政府投資機構(gòu)是（）。

A.主權(quán)財富基金
B.第三方投資機構(gòu)
C.中國人民銀行
D.財政部

7.單項選擇題梯式策略在收益率曲線（）時是比較好的一種交易方法。

A.水平移動
B.斜率變動
C.曲度變化
D.保持不變

8.單項選擇題（）是在持有某種資產(chǎn)的同時，購進以該資產(chǎn)為標的的看跌期權(quán)。

A.備兌看漲期權(quán)策略
B.保護性看跌期權(quán)策略
C.保護性看漲期權(quán)策略
D.拋補式看漲期權(quán)策略

9.單項選擇題（）是指留出10％的資金放空股指期貨，其余90％的資金持有現(xiàn)貨頭寸，形成零頭寸的策略。

A.避險策略
B.權(quán)益證券市場中立策略
C.期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略
D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗?/p>

10.單項選擇題備兌看漲期權(quán)策略是指（）。

A.持有標的股票，賣出看跌期權(quán)
B.持有標的股票，賣出看漲期權(quán)
C.持有標的股票，買入看跌期權(quán)
D.持有標的股票，買入看漲期權(quán)

最新試題

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。

題型：判斷題

戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。

題型：判斷題

看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。

題型：判斷題

指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。

題型：判斷題

在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。

題型：判斷題

“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

題型：判斷題

關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）

題型：單項選擇題

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。

題型：判斷題

中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）

題型：單項選擇題

保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。

題型：判斷題