A.
B.
C.
D.
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A.0.8215
B.1.2664
C.1.0000
D.0.7896
A.市場(chǎng)基準(zhǔn)指數(shù)的跟蹤誤差最小
B.收益最大化
C.風(fēng)險(xiǎn)最小
D.收益穩(wěn)定
A.進(jìn)行收取浮動(dòng)利率，支付固定利率的利率互換
B.進(jìn)行收取固定利率，支付浮動(dòng)利率的利率互換
C.賣出短期國(guó)債期貨，買入長(zhǎng)期國(guó)債期貨
D.買入短期國(guó)債期貨，賣出長(zhǎng)期國(guó)債期貨
A.本幣升值；外幣貶值
B.本幣升值；外幣升值
C.本幣貶值；外幣貶值
D.本幣貶值；外幣升值
A.空頭選擇權(quán)的價(jià)值較小
B.多頭選擇權(quán)的價(jià)值較小
C.多頭選擇權(quán)的價(jià)值較大
D.空頭選擇權(quán)的價(jià)值較大
A.阿爾法
B.指數(shù)化投資
C.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化
D.資產(chǎn)配置
A.主權(quán)財(cái)富基金
B.第三方投資機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行
D.財(cái)政部
A.水平移動(dòng)
B.斜率變動(dòng)
C.曲度變化
D.保持不變
A.備兌看漲期權(quán)策略
B.保護(hù)性看跌期權(quán)策略
C.保護(hù)性看漲期權(quán)策略
D.拋補(bǔ)式看漲期權(quán)策略
A.避險(xiǎn)策略
B.權(quán)益證券市場(chǎng)中立策略
C.期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略
D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗?/p>
最新試題
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
在美國(guó)，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
對(duì)于賣出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買入期貨合約操作難度較大。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）