A.利率互換
B.遠期利率協(xié)議
C.債券遠期
D.國債期貨
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A.期權出售者在出售期權時獲得一筆收入
B.如果期權購買者在到期時行權的話,期權出售者要按照執(zhí)行價格出售股票
C.如果期權購買者在到期時行權的話,備兌看漲期權策略可以保護投資者免于出售股票
D.投資者使用備兌看漲期權策略,主要目的是通過獲得期權費而增加投資收益
A.國債期貨空頭
B.國債期貨多頭
C.現(xiàn)券多頭
D.現(xiàn)券空頭
A.基差的變動
B.國債期貨的標的利率與市場利率的相關性
C.期貨合約的選取
D.被套期保值債券的價格
A.轉換期權
B.時機期權
C.看跌期權
D.看漲期權
A.隨時持有多頭頭寸
B.頭寸轉換方向正確
C.套取期貨低估價格的報酬
D.準確界定期貨價格低估的水平
A.0.8215
B.1.2664
C.1.0000
D.0.7896
A.市場基準指數(shù)的跟蹤誤差最小
B.收益最大化
C.風險最小
D.收益穩(wěn)定
A.進行收取浮動利率,支付固定利率的利率互換
B.進行收取固定利率,支付浮動利率的利率互換
C.賣出短期國債期貨,買入長期國債期貨
D.買入短期國債期貨,賣出長期國債期貨
A.本幣升值;外幣貶值
B.本幣升值;外幣升值
C.本幣貶值;外幣貶值
D.本幣貶值;外幣升值
最新試題
在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內()
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準,失業(yè)人口年齡定義范圍()
在備兌看漲期權策略中,出售期權時,該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
將股指期貨作為一項資產加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
假設投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
關于采購經理人指數(shù)的說法不正確的是()
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權相同。
基金公司預期市場上漲,且預期有大量資金新進入申購的情況下,基金公司應該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。