多項(xiàng)選擇題權(quán)益類衍生品可以作為（）的工具。

A.規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
B.套期保值
C.套利
D.機(jī)構(gòu)投資者管理資產(chǎn)組合


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1.多項(xiàng)選擇題假設(shè)XYZ股票的市場價(jià)格為每股25元，半年期執(zhí)行價(jià)格為25元的XYZ股票期權(quán)價(jià)格為2．5元，6個(gè)月期的國債利率為5％，某投資者共有資金5000元，則下列說法正確的是（）。

A.運(yùn)用90／10策略，則用500元購買XYZ股票的期權(quán)100股
B.純粹購買XYZ股票進(jìn)行投資，購買2手股票需要5000元
C.運(yùn)用90／10策略，90％的資金購買短期國債，6個(gè)月后共收獲利息112.5元
D.運(yùn)用90／10策略，6個(gè)月后，如果XYZ股票價(jià)格低于27.5元，投資者的損失為500元

2.多項(xiàng)選擇題某美國機(jī)械設(shè)備進(jìn)口商3個(gè)月后需支付進(jìn)口貨款3億日元，則該進(jìn)口商（）。

A.可以賣出日元/美元期貨進(jìn)行套期保值
B.可能承擔(dān)日元升值風(fēng)險(xiǎn)
C.可以買入日元/美元期貨進(jìn)行套期保值
D.可能承擔(dān)日元貶值風(fēng)險(xiǎn)

3.多項(xiàng)選擇題基差交易在實(shí)際操作過程中主要涉及（）風(fēng)險(xiǎn)。

A.保證金風(fēng)險(xiǎn)
B.基差風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)

4.多項(xiàng)選擇題就投資策略而言，總體上可分為（）兩大類。

A.主動(dòng)管理型投資策略
B.指數(shù)化投資策略
C.被動(dòng)型投資策略
D.成長型投資策略

5.多項(xiàng)選擇題在國債買入基差交易中，多頭需對期貨頭寸進(jìn)行調(diào)整的適用情形有（）。

A.國債價(jià)格處于上漲趨勢，且轉(zhuǎn)換因子大于1
B.國債價(jià)格處于下跌趨勢，且轉(zhuǎn)換因子大于1
C.國債價(jià)格處于上漲趨勢，且轉(zhuǎn)換因子小于1
D.國債價(jià)格處于下跌趨勢，且轉(zhuǎn)換因子小于1

6.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于股指期貨在戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置中的應(yīng)用的描述，正確的有（）。

A.在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置制定后的實(shí)施階段，投資者可以按照戰(zhàn)略資產(chǎn)配置中規(guī)定的比例，分別買人股指期貨和債券期貨
B.在期貨頭寸建倉完成后，投資者可以逐步在股市與債券市場買人實(shí)際資產(chǎn)，并保留期貨頭寸
C.在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置完成后的維持階段，資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
D.在逐步從現(xiàn)貨市場建立相應(yīng)的股票及債券頭寸后，期貨頭寸可以分別進(jìn)行平倉

7.多項(xiàng)選擇題假設(shè)股票的β值為βs=1．10，股指期貨（保證金率為12％）的β值為βƒ=1．05，下列組合風(fēng)險(xiǎn)大于市場風(fēng)險(xiǎn)的投資組合是（）。

A.90％的資金投資于股票，10％的資金做多股指期貨
B.50％的資金投資于股票，50％的資金做多股指期貨
C.90％的資金投資于股票，10％的資金做空股指期貨
D.50％的資金投資于股票，50％的資金做空股指期貨

8.多項(xiàng)選擇題資產(chǎn)配置通?？煞譃椋ǎ┤齻€(gè)層面。

A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
B.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
C.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
D.市場條件約束下的資產(chǎn)配置

9.單項(xiàng)選擇題1990年1月12日，第一個(gè)日經(jīng)225指數(shù)認(rèn)沽權(quán)證在（）掛牌，由高盛承銷，發(fā)行人為丹麥王國。

A.紐約證券交易所
B.美國證券交易所
C.東京證券交易所
D.泛歐證券交易所

10.單項(xiàng)選擇題使用國債期貨進(jìn)行套期保值的原理是（）。

A.國債期貨流動(dòng)性強(qiáng)
B.國債期貨的標(biāo)的利率與市場利率高度相關(guān)
C.國債期貨交易者眾多
D.國債期貨存在杠桿