多項選擇題在國債期貨基差交易中，和做多基差相比，做空基差的難度在于（）。

A.做空基差盈利空間小
B.現貨上沒有非常好的做空工具
C.期貨買入交割得到的現券不一定是現券市場做空的現券
D.期現數量不一定與轉換因子計算出來的完全匹配


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題參照國際市場經驗，可利用的外匯衍生品包含（）等。

A.外匯遠期
B.外匯期貨
C.外匯期權
D.國債期貨

2.多項選擇題假設投資者持有高度分散化的投資組合，投資者可采用（）方法來規(guī)避由于非預期的市場價格下降而發(fā)生損失的風險。

A.利用股指期貨調整整個資產組合的β系數
B.利用看漲期權進行投資組合保險
C.保護性看跌期權策略
D.備兌看漲期權策略

3.多項選擇題備兌看漲期權策略適用于下列哪種情況？（）

A.認為股票價格看漲，又認為變動幅度會比較小的投資者
B.認為股票價格看跌，又認為變動幅度會比較小的投資者
C.投資者更在意某一最低收益目標能否達到
D.投資者更在意追求最大收益

5.多項選擇題利率衍生品依據其（）等特性，在資產組合管理及資產配置過程中有著明顯優(yōu)勢。

A.高杠桿
B.交易成本低
C.流動性好
D.違約風險小

6.多項選擇題

國內某企業(yè)進口巴西鐵礦石，約定4個月后以美元結算。為防范外匯波動風險，該企業(yè)宜采用的策略是()。

A.賣出人民幣期貨
B.買入人民幣期貨
C.買入人民幣看漲期權
D.買入人民幣看跌期權

7.多項選擇題與股票組合指數化策略相比，股指期貨指數化策略的優(yōu)勢表現在（）。

A.手續(xù)費少
B.市場沖擊成本低
C.指數成分股每半年調整一次
D.跟蹤誤差小

8.多項選擇題套期保值比率的計算分為（）兩種比較常用的方法。

A.用轉換因子計算
B.用最便宜可交割券價格計算
C.用BPV計算
D.按照修正久期來計算

9.多項選擇題權益類衍生品可以作為（）的工具。

A.規(guī)避匯率風險
B.套期保值
C.套利
D.機構投資者管理資產組合

10.多項選擇題假設XYZ股票的市場價格為每股25元，半年期執(zhí)行價格為25元的XYZ股票期權價格為2．5元，6個月期的國債利率為5％，某投資者共有資金5000元，則下列說法正確的是（）。

A.運用90／10策略，則用500元購買XYZ股票的期權100股
B.純粹購買XYZ股票進行投資，購買2手股票需要5000元
C.運用90／10策略，90％的資金購買短期國債，6個月后共收獲利息112.5元
D.運用90／10策略，6個月后，如果XYZ股票價格低于27.5元，投資者的損失為500元

最新試題

在指數化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。

題型：判斷題

在美國，勞工部公布的價格指數數據中下列哪些包括在內（）

題型：多項選擇題

90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

題型：判斷題

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。

題型：判斷題

由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。

題型：判斷題

假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。

題型：判斷題

看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。

題型：判斷題

在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。

題型：判斷題

隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產組合的收益，可以買入股指期貨。

題型：判斷題

戰(zhàn)術資產配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現，無需在股票市場上進行股票交易。

題型：判斷題