多項選擇題權益類衍生品的重要特性使得它在（）等方面得到廣泛應用。

A.資產配置策略
B.現金資產證券化策略
C.指數化投資策略
D.投資組合的β值調整策略


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1.多項選擇題機構投資者使用包括股指期貨在內的權益類衍生品實現各類資產組合管理策略，是因為這類衍生品工具具備（）的重要特性。

A.靈活改變投資組合的口值
B.可以替代股票投資
C.靈活的資產配置功能
D.零風險

2.多項選擇題通過使用權益類衍生品工具，可以從結構上優(yōu)化資產組合，包括（）。

A.改變資產配置
B.投資組合的再平衡
C.現金管理
D.久期管理

3.多項選擇題下列對△1ny=a+b×1nx的說法正確的有（）。

A.y是債券組合的收益率
B.x是國債期貨最便宜可交割券收益率
C.該公式是債券的β套期保值公式
D.債券的β比例套期保值，調整了不同期限收益率變化幅度不同的問題

4.多項選擇題阿爾法策略的實現原理包括（）。

A.尋找一個具有高額、穩(wěn)定積極收益的投資組合
B.用股票組合復制標的指數
C.賣出相對應的股指期貨合約
D.買入相對應的股指期貨合約

5.多項選擇題在國債期貨基差交易中，和做多基差相比，做空基差的難度在于（）。

A.做空基差盈利空間小
B.現貨上沒有非常好的做空工具
C.期貨買入交割得到的現券不一定是現券市場做空的現券
D.期現數量不一定與轉換因子計算出來的完全匹配

6.多項選擇題參照國際市場經驗，可利用的外匯衍生品包含（）等。

A.外匯遠期
B.外匯期貨
C.外匯期權
D.國債期貨

7.多項選擇題假設投資者持有高度分散化的投資組合，投資者可采用（）方法來規(guī)避由于非預期的市場價格下降而發(fā)生損失的風險。

A.利用股指期貨調整整個資產組合的β系數
B.利用看漲期權進行投資組合保險
C.保護性看跌期權策略
D.備兌看漲期權策略

8.多項選擇題備兌看漲期權策略適用于下列哪種情況？（）

A.認為股票價格看漲，又認為變動幅度會比較小的投資者
B.認為股票價格看跌，又認為變動幅度會比較小的投資者
C.投資者更在意某一最低收益目標能否達到
D.投資者更在意追求最大收益