A.假設市場上存在2月份到期執(zhí)行價格為2.3元的看跌期權，則買入100張每張份額為1萬份的上證ETF50看跌期權
B.如果到期時上證ETF50的價格低于2.3元，投資者行權，組合價值不足230萬元
C.如果到期時上證ETF50價格高于2.3元，投資者不行權，組合價值為其資產(chǎn)的市場價值
D.如果到期時上證ETF50價格高于2.3元，投資者不行權，組合價值為230萬元

A.出售看漲期權在股價較低時盈利
B.持有股票在股價較低時虧損
C.綜合收益在股價較高時盈利，且收益隨股價上升而上升
D.綜合收益在股價較低時虧損

A.用股票組合復制標的指數(shù)
B.當標的指數(shù)和股指期貨出現(xiàn)逆價差達到一定水準時，將股票現(xiàn)貨頭寸全部出清
C.以10％左右的出清后的資金轉(zhuǎn)換為期貨，其他約90％的資金可以收取固定收益
D.待期貨的相對價格低估出現(xiàn)負價差時再全部轉(zhuǎn)回股票現(xiàn)貨

A.資產(chǎn)配置策略
B.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化策略
C.指數(shù)化投資策略
D.投資組合的β值調(diào)整策略

A.靈活改變投資組合的口值
B.可以替代股票投資
C.靈活的資產(chǎn)配置功能
D.零風險

A.改變資產(chǎn)配置
B.投資組合的再平衡
C.現(xiàn)金管理
D.久期管理

A.y是債券組合的收益率
B.x是國債期貨最便宜可交割券收益率
C.該公式是債券的β套期保值公式
D.債券的β比例套期保值，調(diào)整了不同期限收益率變化幅度不同的問題

A.尋找一個具有高額、穩(wěn)定積極收益的投資組合
B.用股票組合復制標的指數(shù)
C.賣出相對應的股指期貨合約
D.買入相對應的股指期貨合約

A.做空基差盈利空間小
B.現(xiàn)貨上沒有非常好的做空工具
C.期貨買入交割得到的現(xiàn)券不一定是現(xiàn)券市場做空的現(xiàn)券
D.期現(xiàn)數(shù)量不一定與轉(zhuǎn)換因子計算出來的完全匹配

A.外匯遠期
B.外匯期貨
C.外匯期權
D.國債期貨