A.108500，96782.4
B.108500，102632.34
C.111736.535，102632.34
D.111736.535，96782.4
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假設(shè)在2月10日，投資者預(yù)計(jì)2～10年各期限的美國國債收益率將平行下移，于是買人2年、5年和10年期美國國債期貨，采用梯式投資策略。各期限國債期貨價(jià)格和DV01如表6—5所示。投資者準(zhǔn)備買入100手10年期國債期貨，且擬配置在各期限國債期貨的DV01基本相同。一周后，收益率曲線整體下移10BP，2年期國債期貨，5年期國債期貨，10年期國債期貨期末價(jià)格分別為109．938，121．242，130．641，則投資者最終損益為（）萬美元。
表6—5各期限國債期貨價(jià)格和DV01
A.24．50
B.20．45
C.16．37
D.16．24
A.公司在期權(quán)到期日行權(quán)，能以歐元／人民幣匯率8.40兌換200萬歐元
B.公司之前支付的權(quán)利金無法收回，但是能夠以更低的成本購入歐元
C.此時(shí)人民幣／歐元匯率低于0.1190
D.公司選擇平倉，共虧損權(quán)利金1.53萬歐元
A.買入；17
B.賣出；17
C.買入；16
D.賣出；16
A.三個(gè)月后將要支付款項(xiàng)的某進(jìn)口商付匯時(shí)外匯匯率上升
B.三個(gè)月后將要支付款項(xiàng)的某進(jìn)口商付匯時(shí)外匯匯率下降
C.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值
D.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣貶值
A.購買國外債券
B.干預(yù)外匯市場以維持該國貨幣的匯率
C.清償國際收支逆差
D.提升本國形象
A.融資的利息還款
B.融入資金的本金使用及償還
C.融資方式的不確定性
D.融資市場的選擇
A.利率
B.匯率
C.投資項(xiàng)目的不確定性
D.流動性
A.金融債利率風(fēng)險(xiǎn)上的期限結(jié)構(gòu)和國債期貨相似，因此利率風(fēng)險(xiǎn)能得到較好對沖
B.對含有贖回權(quán)的債券的套期保值效果不是很好，因?yàn)閲鴤谪洘o法對沖該債券中的提前贖回權(quán)
C.利用國債期貨通過β來整體套期保值信用債券的效果相對比較好
D.利用國債期貨不能有效對沖央票的利率風(fēng)險(xiǎn)
A.剩余期限過短的國債
B.浮動付息債券
C.央票
D.剩余期限過長的國債
最新試題
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
對于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。