單項(xiàng)選擇題某只零息債券的久期為5，另一只附息債券的久期為8，為構(gòu)造出久期為7的投資組合，則對(duì)零息債券和附息債券的投資權(quán)重分別為（）。

A.2/3和1/3
B.1/2和1/2
C.1/3和2/3
D.4/3和-1/3


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1.單項(xiàng)選擇題投資者是選擇消極的債券組合管理策略還是積極的債券組合管理策略，主要取決于投資者對(duì)（）的判斷。

A.債券市場(chǎng)牛熊市
B.債券價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
C.債券信用等級(jí)
D.債券市場(chǎng)有效性

2.單項(xiàng)選擇題久期與債券價(jià)格——收益率關(guān)系曲線的斜率有關(guān)，因此稱(chēng)為（）。

A.一階利率風(fēng)險(xiǎn)
B.二階利率風(fēng)險(xiǎn)
C.一階價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.二階價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題零息債券的久期（）其剩余期限。

A.大于
B.小于
C.等于
D.大于、等于或小于

5.單項(xiàng)選擇題債券價(jià)格的變化率大約等于（）。

A.正的債券修正久期乘以利率的變化
B.負(fù)的債券修正久期乘以利率的變化
C.正的債券麥考利久期乘以利率的變化
D.負(fù)的債券麥考利久期乘以利率的變化