單項(xiàng)選擇題“零成本雙限”形式是一種()的期權(quán)策略。

A.結(jié)合了一個看跌期權(quán)和看漲期權(quán)來鎖定一種證券的價格范圍
B.用賣出看漲期權(quán)所得買進(jìn)看跌期權(quán)
C.用賣出看跌期權(quán)所得買進(jìn)看漲期權(quán)
D.a和b
E.a和c


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2.單項(xiàng)選擇題一些“傳統(tǒng)”的資產(chǎn)具有類似期權(quán)的特征;這些證券包括()。

A.可贖回債券
B.可轉(zhuǎn)換債券
C.認(rèn)股權(quán)證
D.a和b
E.ab和c

4.單項(xiàng)選擇題

以下是摘自《華爾街日報》的IBM公司的報價單。

一張IBM公司2月份執(zhí)行價格為90美元的看漲期權(quán)的價格是()。

A.4.1250美元
B.418.00美元
C.412.50美元
D.158.00美元
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

5.單項(xiàng)選擇題你買進(jìn)了一張IBM3月份執(zhí)行價格為100美元的看跌期權(quán)合約,合約價格為6美元。從這個策略中你能得到的最大利潤是()。

A.10000美元
B.10600美元
C.9400美元
D.9000美元
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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