A.超過(guò)行使價(jià)
B.跌破盈虧平衡點(diǎn)
C.低于行使價(jià)
D.超過(guò)行使價(jià)加上保費(fèi)
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A.它只能在45或以上執(zhí)行
B.它只能在45或以下執(zhí)行
C.如果銷售發(fā)生在45或以上,它將成為市場(chǎng)訂單
D.如果銷售發(fā)生在45或以下,它將成為市場(chǎng)訂單
A.沒(méi)有
B.凈損失800美元
C.凈利潤(rùn)1900美元
D.無(wú)限
A.購(gòu)買3月70日的合約并賣出700萬(wàn)美元的美國(guó)票據(jù)
B.出售12月70日的合約并購(gòu)買700萬(wàn)美元的美國(guó)債券
C.買12月70日合約
D.出售3月70日合約
A.隨著交割的臨近,現(xiàn)金價(jià)格上漲或期貨價(jià)格下跌。
B.近期期貨合約和遠(yuǎn)期期貨合約的差額反映了持有費(fèi)用。
C.只要現(xiàn)金和期貨之間存在差異,交易者就會(huì)買低賣高,直到差異消失。
D.現(xiàn)貨和期貨收斂是否有超過(guò)或低于商品的供應(yīng)。
A.100000美元
B.少于100000美元
C.超過(guò)100000美元
D.少于1000000美元
E.超過(guò)1000000美元
A.銷售日合同指數(shù)與交貨月最后一日實(shí)際指數(shù)之差
B.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與交割月份最后一日期貨合約價(jià)格之差
C.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與最后交易日期貨合約價(jià)格之差
D.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與上一交易日實(shí)際指數(shù)之差
A.$400
B.$450
C.$4000
D.$4500
最新試題
看跌期權(quán)賣方的收益()。
能源期貨始于()。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸,結(jié)算價(jià)為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為()元/噸。(銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸)
交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。
在國(guó)際上,期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國(guó)債,但他3個(gè)月后便急需一筆資金,投資者可以通過(guò)()實(shí)現(xiàn)。
大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。()
下列()是實(shí)值期權(quán)。
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有()。
對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。