A.本金受到匯率風(fēng)險,風(fēng)險敞口比較大
B.本金受到匯率風(fēng)險,風(fēng)險敞口比較小
C.利息以本幣表示,沒有外匯風(fēng)險
D.利息以外幣表示,有外匯風(fēng)險
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A.風(fēng)險損失完全控制在已知的范圍之內(nèi)
B.買入期權(quán)不存在追加保證金的風(fēng)險
C.成本是負(fù)成本,可以收取一定金額的權(quán)利金
D.買入期權(quán)不存在被強(qiáng)平的風(fēng)險
A.勝率是40%
B.勝率是60%
C.總盈虧比為5
D.總盈虧比為2
A.18
B.15
C.30
D.13
A.合同后
B.合同前
C.合同中
D.合同撤銷
A.期貨+銀行
B.銀行+保險
C.期貨+保險
D.基金+保險
A.買入期貨同時賣出現(xiàn)貨
B.買入現(xiàn)貨同時賣出期貨
C.買入現(xiàn)貨同時買入期貨
D.賣出現(xiàn)貨同時賣出期貨
A.平衡表法
B.季節(jié)性分析法
C.成本利潤分析法
D.持倉分析法
A.高頻交易
B.自動化交易
C.算法交易
D.程序化交易
A.英國倫敦
B.美國芝加哥
C.美國紐約港
D.美國新奧爾良港口
A.未考慮收益的平均波動水平
B.只考慮了最大回撤情況
C.未考慮均值、方差
D.只考慮了收益的平均波動水平
最新試題
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的()按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
在自動贖回結(jié)構(gòu)中,典型的自動贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達(dá)到或者超過初始價格的100%或者()。
場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值(VaR)是200萬元,假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布,以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR(5個交易日)是()萬元。
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水,這種貿(mào)易方式稱為()。
變凸后收益率曲線的凸度會變大,如果用利率的相對變化來衡量,意味著中間期限的利率向上移動,而長短期限的利率向下移動。()
多元線性回歸模型的基本假定有()。
()是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止,投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益,而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計(jì)算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。
()使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍,以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約,并且有部分銀行對這些合約進(jìn)行連續(xù)報(bào)價。()