單項(xiàng)選擇題關(guān)于到期收益率計(jì)算方法和現(xiàn)實(shí)復(fù)利收益率法不正確的敘述是（）

A.現(xiàn)實(shí)收益率來源于投資者自己對(duì)未來市場(chǎng)收益率的預(yù)期和再投資的計(jì)劃，可以得出比內(nèi)含收益率更接近投資者實(shí)際情況的復(fù)利收益率
B.在現(xiàn)實(shí)復(fù)利收益率的計(jì)算中，每位投資者對(duì)未來利率的預(yù)測(cè)與投資計(jì)劃等各不相同，所以很難得出市場(chǎng)普遍認(rèn)可的結(jié)論
C.到期收益率計(jì)算簡便，易于進(jìn)行比較，在交易與報(bào)價(jià)中可操作性較強(qiáng)
D.市場(chǎng)收益率曲線波動(dòng)平緩且票息較低時(shí)，到期收益率潛在的誤差較大


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2.單項(xiàng)選擇題下列針對(duì)有效市場(chǎng)假說的看法中，基本分析流派贊同哪一種（）

A.市場(chǎng)是強(qiáng)有效的
B.市場(chǎng)是次強(qiáng)有效的
C.市場(chǎng)未達(dá)到弱有效程度
D.市場(chǎng)未達(dá)到次強(qiáng)有效程度

3.單項(xiàng)選擇題在下列幾種股票價(jià)格中，道氏理論認(rèn)為最為重要（）。

A.開盤價(jià)
B.收盤價(jià)
C.全天最高價(jià)
D.全天最低價(jià)

4.單項(xiàng)選擇題在風(fēng)險(xiǎn)-收益二維平面上，不考慮做空機(jī)制，由風(fēng)險(xiǎn)證券A和無風(fēng)險(xiǎn)證券B建立的證券組合一定位于（）。

A.連接A和B的直線上
B.連接A和B的直線的延長線上
C.連接A和B的曲線上，且該曲線凹向原點(diǎn)
D.連接A和B的曲線上，且該曲線凸向原點(diǎn)

5.單項(xiàng)選擇題采用下列何種策略時(shí)，股價(jià)上升買入股票，股價(jià)下跌賣出股票（）。

A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
B.恒定混合策略
C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D.投資組合保險(xiǎn)策略