債券甲和債券乙的基本情況如下表所示。問(wèn)：
①假設(shè)市場(chǎng)利率由8%上升20個(gè)基點(diǎn)，兩只債券的價(jià)格變動(dòng)幅度是多少？請(qǐng)用直接計(jì)算法和久期近似計(jì)算法兩種方法計(jì)算，并比較結(jié)果。
②如果市場(chǎng)利率由8%上升100個(gè)基點(diǎn)，再次計(jì)算結(jié)果。

已知一種面值為1000元息票率為6%的債券每年付息，如果它離到期還有三年且到期收益率為6%，問(wèn)：
①該債券的久期是多少？
②如果到期收益率為10%，久期又是多少？
③假設(shè)債券每半年付息一次，重新計(jì)算①②。

假定投資者有一年的投資期限，可在三種有相同的違約風(fēng)險(xiǎn)、都是10年到期的債券中選擇：第一種是零息債券，第二種是息票率為8%的債券，第三種是息票率為10%的債券。問(wèn)：
①如果三種債券都有8%的到期收益率，則其價(jià)格分別是多少？
②如果預(yù)期下年年初時(shí)到期收益率仍然是8%，則那時(shí)的價(jià)格又各為多少？
③假定預(yù)期下年初每種債券的到期收益率為7%，則債券的價(jià)格各應(yīng)是多少？