A.理論上說(shuō)，不同信用級(jí)別的債券應(yīng)當(dāng)有不同的回購(gòu)利率，這體現(xiàn)出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的大小
B.在我國(guó)，銀行間市場(chǎng)中國(guó)債和信用債享受相同的回購(gòu)利率，沒(méi)有體現(xiàn)出二者的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，這是制度缺陷造成的
C.期限利差能夠反映貨幣政策的操作取向
D.貨幣政策寬松時(shí)，同種債券的期限利差會(huì)縮??；貨幣政策收緊時(shí)，期限利差會(huì)擴(kuò)大
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A.我國(guó)預(yù)算軟約束主體（尤其是地方政府）對(duì)融資利率的敏感性較差，使用價(jià)格作為調(diào)控目標(biāo)將收效甚微，因此央行只能通過(guò)控制數(shù)量來(lái)調(diào)控流動(dòng)性
B.控制貨幣數(shù)量意味著無(wú)法精準(zhǔn)控制利率，這將導(dǎo)致利率寬幅震蕩
C.控制數(shù)量依然無(wú)法解決結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，市場(chǎng)的流動(dòng)性依舊被少數(shù)大型金融機(jī)構(gòu)持有
D.控制貨幣數(shù)量容易引起“金融脫媒”，從而弱化了數(shù)量控制的效果
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若當(dāng)日發(fā)生買(mǎi)入或賣(mài)出時(shí)，債券計(jì)息憑證中的持倉(cāng)數(shù)量應(yīng)等于=T日債券數(shù)量余額+T日未交割的買(mǎi)入債券數(shù)量-T日未交割的賣(mài)出債券數(shù)量。
債券轉(zhuǎn)托管憑證中包含以下那些科目（）。
債券既可以凈價(jià)交收，也可以全價(jià)交收。
若某債券有以下各科目余額，進(jìn)行轉(zhuǎn)托管時(shí)，需要轉(zhuǎn)走的科目包括（）。
債券可以跨市場(chǎng)轉(zhuǎn)托管。
債券發(fā)行市場(chǎng)屬于二級(jí)市場(chǎng)。
所有債券買(mǎi)入是都帶有利息。
交易所債券買(mǎi)入當(dāng)天計(jì)息。
全價(jià)交易債券的交易價(jià)格中不包含利息。
以下那些選項(xiàng)是計(jì)算債券利息所用到的年天數(shù)（）。