A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)
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A.有形市場
B.無形市場
C.銀行間市場
D.店頭市場
A.出售即期美元100萬，買進(jìn)二個(gè)月遠(yuǎn)期美元100萬
B.購進(jìn)即期美元100萬，出售二個(gè)月遠(yuǎn)期美元100萬
C.出售即期美元100萬
D.購進(jìn)二個(gè)月遠(yuǎn)期美元100萬
A.數(shù)量
B.期限
C.幣種
D.方向
A.出售三個(gè)月遠(yuǎn)期美元100萬
B.購進(jìn)三個(gè)月遠(yuǎn)期美元100萬
C.出售一個(gè)月遠(yuǎn)期美元300萬
D.購進(jìn)一個(gè)月遠(yuǎn)期美元300萬
A.匯率差異
B.利率差異
C.匯率管制
D.利率管制
最新試題
如果賣權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于市場價(jià)格就屬于損價(jià)期權(quán)。
下列屬于基本經(jīng)濟(jì)因素的有（）。
期權(quán)合約的賣方只有義務(wù)而沒有權(quán)利。
套匯的結(jié)果是導(dǎo)致各地的匯率差異越來越小。
沒有上影線，沒有下影線，僅有紅體線，表示（）。
只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國貨幣的利差，就可進(jìn)行拋補(bǔ)套利。
按期權(quán)的交易規(guī)則交易期貨叫做期權(quán)期貨。
下圖是EUR/USD 2010年5月2160分鐘K線圖，試結(jié)合KDJ指標(biāo)的原理分析下圖的趨勢、信號及交易策略。
若投資者預(yù)期澳元在3個(gè)月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個(gè)月期100萬澳元?dú)W式AUD Put /USD Call，期權(quán)費(fèi)為USD 0.04/AUD。問投資者應(yīng)如何操作？請寫出具體分析過程并計(jì)算出盈虧平衡點(diǎn)。
買入外匯期貨套期保值也稱多頭套期保值，是指先在期貨市場買進(jìn)外匯、現(xiàn)貨市場賣出外匯，然后在遠(yuǎn)期期貨市場賣出外匯、現(xiàn)貨市場買進(jìn)外匯。