A.場內(nèi)期權(quán)
B.場外期權(quán)
C.場外互換
D.貨幣互換
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A.線性
B.凸性
C.凹性
D.無定性
A.失業(yè)率
B.市場價(jià)值
C.經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力
D.非農(nóng)就業(yè)
A.信用度
B.斷貨風(fēng)險(xiǎn)
C.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
A.實(shí)值
B.虛值
C.平值
D.都有可能
A.1
B.2
C.3
D.4
A.公平性
B.公開性
C.透明性
D.公正性
A.RSS/TSS
B.1-RSS/TSS
C.RSS×TSS
D.1-RSS×TSS
A.復(fù)蘇
B.過熱
C.衰退
D.蕭條
最新試題
發(fā)行100萬的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品,掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù),期末產(chǎn)品的平均收益率為max(0,指數(shù)漲跌幅),若發(fā)行時(shí)上證50指數(shù)點(diǎn)位為2500,產(chǎn)品參與率為0.52,則當(dāng)指數(shù)上漲100個(gè)點(diǎn)時(shí),產(chǎn)品損益()。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期,企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過()交易,在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí),將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差?()
季節(jié)性分析只適用于特定品種的()。
通過分散投資,將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中,可以在不提高投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提高預(yù)期收益,從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標(biāo)。()
某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)是200萬元,假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布,以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR(5個(gè)交易日)是()萬元。
()是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時(shí)即終止,投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益,而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計(jì)算產(chǎn)品的價(jià)值并贖回該產(chǎn)品。
就國內(nèi)持倉分析來說,按照規(guī)定,國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達(dá)到一定級別時(shí),交易所會在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉量排名前()位的會員持倉和成交予以公布。
()的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的,不涉及利率波動風(fēng)險(xiǎn),只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn),所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
在自動贖回結(jié)構(gòu)中,典型的自動贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價(jià)格上漲達(dá)到或者超過初始價(jià)格的100%或者()。