A.預(yù)期損失是信用風險損失分布的數(shù)學(xué)期望
B.預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的最高損失
C.預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積
D.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會發(fā)生的平均損失
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A.70％
B.50％
C.100％
D.0
A.預(yù)期違約的借款人不一定同時違約
B.非預(yù)期違約的借款人一定會同時違約
C.非預(yù)期違約的借款人一定不會同時違約
D.預(yù)期違約的借款人一定會同時違約
A.50
B.100
C.150
D.200
A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性
B.在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與0.05％中的較高者
C.計算違約概率的一年期限與財務(wù)報表周期完全一致
D.違約頻率能使監(jiān)管當局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性
A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率
B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率
C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率
D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率
最新試題
對于中長期貸款，需要考慮的內(nèi)容包括（）。
下列加強交易對手信用風險管理的方法中，正確的有（）。
根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用信用風險內(nèi)部評級法高級法應(yīng)當自行估計（）等風險因素。
下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有（）。
下列關(guān)于貸款組合信用風險的說法，不正確的有（）。
下列關(guān)于交易對手信用風險暴露的計量，表述錯誤的是（）。
商業(yè)銀行分析企業(yè)集團內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易時，判斷企業(yè)客戶是否屬于集團法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方應(yīng)關(guān)注的情況有（）。
商業(yè)銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時，應(yīng)當包括（）。
商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括（）。
以下哪項不屬于交易對手信用風險的計量？（）