多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于各種信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有（）。

A.Credit Metrics的本質(zhì)是VaR模型
B.Credit Metrics只能用于計(jì)算交易性資產(chǎn)組合VaR
C.Credit Risk+模型假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)
D.Credit Portfolio View比較適合保守類型的借款人
E.在計(jì)算過程中，Credit Risk+模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的


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1.多項(xiàng)選擇題目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型包括（）。

A.Credit Metrics模型
B.死亡率模型
C.Credit Risk+模型
D.KPMG模型
E.Credit Portfo1io View模型

2.多項(xiàng)選擇題內(nèi)部評級法的核心應(yīng)用范圍包括（）。

A.信貸政策的制定
B.授信審批
C.限額設(shè)定
D.貸款定價
E.損失準(zhǔn)備計(jì)提

3.多項(xiàng)選擇題內(nèi)部評級法初級法下，合格凈額結(jié)算包括（）。

A.表內(nèi)凈額結(jié)算
B.表外凈額結(jié)算
C.回購交易凈額結(jié)算
D.場外衍生工具凈額結(jié)算
E.交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算

4.多項(xiàng)選擇題采用內(nèi)部評級法計(jì)量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，信用風(fēng)險緩釋功能可以體現(xiàn)為（）。

A.違約概率下降
B.風(fēng)險損失降低
C.違約損失率下降
D.違約風(fēng)險暴露下降
E.組合限額降低

5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于計(jì)量違約損失率的說法，正確的有（）。

A.計(jì)量違約損失率的方法主要有市場價值法和回收現(xiàn)金流法
B.可以通過市場上類似資產(chǎn)的信用價差和違約概率推算違約損失率
C.無論是從資本監(jiān)管的角度還是從商業(yè)銀行內(nèi)部管理的角度，計(jì)量違約損失率都是十分重要的
D.對于存在抵押品的債務(wù)，在估計(jì)違約損失率時，必須考慮到抵押品的風(fēng)險緩釋效應(yīng)
E.計(jì)量違約損失率的方法主要有市場法和隱含市場法