A.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱
B.久期缺口為負(fù)時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱
C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小
D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響
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A.增加
B.保持不變
C.無法判斷
D.減小
A.增強(qiáng)
B.無法確定
C.保持不變
D.減弱
A.金融危機(jī)后要弱化中央交易對手
B.中央交易對手不存在信用風(fēng)險
C.中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進(jìn)行多邊凈額清算
D.中央機(jī)構(gòu)作為交易對手
A.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)
B.采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失
C.利用金融衍生品對沖或轉(zhuǎn)移市場風(fēng)險
D.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額
A.債券的到期收益率通常不等于票面利率
B.收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率
C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低
D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線
最新試題
當(dāng)久期缺口為正值時，下列說法正確的是（）。
下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有（）。
商業(yè)銀行在設(shè)計市場風(fēng)險限額體系時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素有（）。
公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值，其計量方式包括（）。
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，下列各項應(yīng)列入交易賬戶的有（）。
商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。
下列關(guān)于收益率曲線的說法，正確的是（）。
商業(yè)銀行預(yù)測未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險？（）
下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。
風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)有（）。