A.由于利率的變動帶來的風(fēng)險就稱為利率風(fēng)險
B.浮動利率的債券風(fēng)險比固定利率的債券風(fēng)險要低
C.在市場利率升高的時候，債券的價格會下降
D.如果再投資利率下降，債券的再投資的收益將上升
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A.再投資風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.購買力風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
A.利率變化使投資者面臨價格風(fēng)險和再投資風(fēng)險
B.債券降級風(fēng)險屬于流動陛風(fēng)險
C.投資者不會面臨匯率風(fēng)險
D.當(dāng)利率下降，債券價格上升，利息再投資收益也會增加
A.價格
B.利率
C.信用
D.再投資
A.操作性風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.券商選擇不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險
D.不合規(guī)的證券咨詢風(fēng)險
A.9％
B.10％
C.11％
D.17％
最新試題
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）
當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風(fēng)險證券組合T（）市場組合M。
某投資者對風(fēng)險毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設(shè)，錯誤的是（）
關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險總是等同于所有單個證券風(fēng)險之和。下列選項正確的是（）
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風(fēng)險收益率為（）