您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.最大資產(chǎn)回撤用來描述模型運行可能出現(xiàn)的最糟糕的情況,是衡量量化交易模型性能的風(fēng)險指標(biāo)
B.最大資產(chǎn)回撤有兩種表示方式,一種是最大資產(chǎn)回撤值,一種是最大資產(chǎn)回撤率
C.衡量模型回撤風(fēng)險大小通常采用的是最大資產(chǎn)回撤率這一指標(biāo)
D.最大資產(chǎn)回撤值是按回撤金額的最大絕對值來計算,而最大資產(chǎn)回撤率是按回撤比例的最大值來計算
A.保險費
B.儲存費
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益
D.利息收益
A.敏感性分析
B.壓力情景
C.風(fēng)險度量
D.在險價值
A.模型風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.贖回風(fēng)險
D.信用風(fēng)險
A.增加
B.減少
C.不變
D.不確定
A.滑點是下單價與實際成交價之間的價差
B.滑點現(xiàn)象可能是由于網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸延遲造成的
C.滑點是由于交易者對行情判斷失誤造成的
D.滑點現(xiàn)象可能是不正規(guī)交易所故意做手腳造成的
A.3045.3
B.3068.3
C.3150.2
D.3215.6
A.進(jìn)口
B.出口
C.本國
D.外國
最新試題
某年7月中旬,某銅進(jìn)口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商,同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格,作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價,并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后,銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險,考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán),支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸,銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準(zhǔn)進(jìn)行交易,此時銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0,則銅桿廠實際采購價為()元/噸。
在自動贖回結(jié)構(gòu)中,典型的自動贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達(dá)到或者超過初始價格的100%或者()。
()是在持有股票或股票組合的同時,買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
對于境外短期融資企業(yè)而言,可以考慮以()作為風(fēng)險管理的工具。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨,買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置,該交易策略的結(jié)果為()。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的()按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括()。
()的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的,不涉及利率波動風(fēng)險,只涉及匯率風(fēng)險,所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。