有效市場的支持者極力主張（）
Ⅰ．主動性的投資策略
Ⅱ．被動型的投資策略
Ⅲ．價值投資
Ⅳ．投資于指數(shù)基金

市場達(dá)到有效的重要前提包括（）
Ⅰ.證券市場價格充分及時地反映了全部有價值的信息
Ⅱ.市場價格代表了證券的真實價值
Ⅲ.機(jī)構(gòu)投資者必須有足夠的能力維持市場中的流動性
Ⅳ.所有證券收益的影響因素相同

關(guān)于損失厭惡，下列說法中正確的有（）。
Ⅰ．損失厭惡是指人們對財富的減少比好財富的增加更為敏感，而且損失的痛苦要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于獲得的快樂
Ⅱ．由于損失厭惡的緣故，投資者在調(diào)整股票投資組合時，往往會賣出組合中“虧損”的股票，留下“盈利”的股票
Ⅲ．當(dāng)人們作出錯誤決定后往往后悔不已，感到自己的行為要承擔(dān)引起損失的責(zé)任，回避損失厭惡更加痛苦
Ⅳ．對投資的評估頻率越高，發(fā)現(xiàn)損失的概率越高，就越可能受到損失厭惡的侵襲

導(dǎo)致代表性啟發(fā)偏差的原因包括（）
Ⅰ.對先驗概率的不敏感
Ⅱ.對可預(yù)測性的不敏感
Ⅲ.小數(shù)定理的存在
Ⅳ.信息控制量

過度自信會引發(fā)一系列的效應(yīng)，包括（）
Ⅰ．控制力幻覺
Ⅱ．賭場資金效應(yīng)
Ⅲ．事后聰明偏差
Ⅳ．沉沒成本效應(yīng)

設(shè)有一個由A和B兩種股票構(gòu)成的股票投資組合P，A和B兩種股票在股票投資組合P中的投資比例相同，并且這兩種股票的收益率的方差相等。那么當(dāng)股票A和股票B之間的相關(guān)系數(shù)（）
Ⅰ．發(fā)生變化時，投資組合P的系統(tǒng)風(fēng)險也將發(fā)生變化
Ⅱ．等于－1時，投資組合P的方差最小
Ⅲ．等于0時，投資組合P的方差最大
Ⅳ．等于1時，投資組合P的總風(fēng)險就等于股票A的總風(fēng)險

關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列說法中正確的有（）
Ⅰ.某一證券的β系數(shù)可以視為這種證券與市場組合協(xié)方差的一種表示方式
Ⅱ.一個證券組合的β系數(shù)等于該組合中各種證券β系數(shù)的簡單算術(shù)平均數(shù)
Ⅲ.市場均衡時切點(diǎn)組合的β系數(shù)為1
Ⅳ.證券B系數(shù)測度了證券非系統(tǒng)風(fēng)險

根據(jù)資產(chǎn)資本定價模型，在市場均衡的條件下，下列說法正確的有（）
Ⅰ．無風(fēng)險證券與市場組合的再組合是有效組合
Ⅱ．有效組合與市場組合的相關(guān)系數(shù)為1
Ⅲ．有效組合完全消除了非系統(tǒng)風(fēng)險
Ⅳ．一個有效組合肯定落在證券市場線，而非有效組合落在證券市場線以外

資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件包括（）
Ⅰ．投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上的套利機(jī)會
Ⅱ．證券上的收益率具有單因素模型所描述的生成過程
Ⅲ．投資者對證券的收益和風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全一致的預(yù)期
Ⅳ．投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平，依據(jù)方差評價證券組合的風(fēng)險水平

現(xiàn)實地看，大家普遍認(rèn)為今天的一塊錢要比明天的一塊錢更值錢。之所以大家有這種看法，是因為（）
Ⅰ.對貨幣的占用具有機(jī)會成本
Ⅱ.投資有風(fēng)險，需要提供風(fēng)險補(bǔ)償
Ⅲ.需要對通貨膨脹損失進(jìn)行補(bǔ)償
Ⅳ.現(xiàn)在消費(fèi)比將來延期消費(fèi)帶來的滿足要大