單項(xiàng)選擇題盡管人們對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度不同，但是，根據(jù)馬科維茨的資產(chǎn)組合理論，人們應(yīng)該根據(jù)自己所能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)程度選擇（）。

A.投資于風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的比率
B.投資于最小方差點(diǎn)資產(chǎn)的比率
C.在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合有效邊界切點(diǎn)連線上的位置
D.以上沒(méi)有正確答案


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1.單項(xiàng)選擇題最優(yōu)投資組合位于（）。

A.最小方差點(diǎn)
B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與最小方差點(diǎn)的連線
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)自產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資組合曲線的切點(diǎn)處
D.以上沒(méi)有正確答案

2.多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中，屬于資本資產(chǎn)定價(jià)模型基本假設(shè)的有（）。

A.所有投資者均可以不受限制的以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率水平借入或者貸出資金
B.市場(chǎng)環(huán)境不存在摩擦
C.所有投資者都是理性的
D.所有投資者對(duì)未來(lái)的預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn)有相同的預(yù)期

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于兩種證券構(gòu)成的資產(chǎn)組合曲線，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.離開最小方差的組合點(diǎn)，無(wú)論增加或者減少資產(chǎn)組合中標(biāo)準(zhǔn)差較大的證券比率，都會(huì)導(dǎo)致組合標(biāo)準(zhǔn)差的上升
B.組合中標(biāo)準(zhǔn)差較大的證券比率越大，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差就越大
C.位于最小方差組合點(diǎn)下方組合曲線上的資產(chǎn)組合都是無(wú)效的
D.位于最小方差組合點(diǎn)上方組合曲線上的資產(chǎn)組合都是無(wú)效的

4.多項(xiàng)選擇題相關(guān)系數(shù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響為（）。

A.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，等額投資多種股票的組合標(biāo)準(zhǔn)差就是各自標(biāo)準(zhǔn)差的簡(jiǎn)單算術(shù)平均數(shù)
B.證券收益率的相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果也就越明顯
C.當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，投資組合曲線必然向右彎曲
D.當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于0時(shí)，投資多種股票的資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差就是各股票標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值

5.單項(xiàng)選擇題當(dāng)證券間的相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，分散投資的有關(guān)表述中不正確的是（）。

A.其投資機(jī)會(huì)集（有效集）是一條資產(chǎn)組合曲線（可行集）
B.資產(chǎn)組合曲線呈下彎狀，表明了資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)降低的可能性
C.投資組合收益率標(biāo)準(zhǔn)差小于組合內(nèi)各證券收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
D.當(dāng)一個(gè)資產(chǎn)組合預(yù)期收益率低于最小標(biāo)準(zhǔn)差資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率時(shí)，該資產(chǎn)組合將不會(huì)被投資者選擇