問(wèn)答題假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價(jià)格為$1．5020／￡，某銀行報(bào)同一交割日期的英鎊遠(yuǎn)期合約價(jià)格為$1．5000／￡。如果不考慮交易成本，是否存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)？

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4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于外匯互換合約，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

A.外匯互換合約是一種流動(dòng)性很強(qiáng)的套期保值工具
B.盡管外匯互換合約是用來(lái)管理匯率風(fēng)險(xiǎn)的工具，但它本身也存在風(fēng)險(xiǎn)，主要是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)
C.外匯互換不需要交換本金
D.互換的實(shí)質(zhì)就是利用交易雙方的比較優(yōu)勢(shì)以達(dá)到雙贏的效果
E.以上答案都正確

5.單項(xiàng)選擇題如果某個(gè)投資者想要在外匯匯率大起大跌的時(shí)候獲利，他應(yīng)持有的資產(chǎn)組合為（）

A.買(mǎi)入現(xiàn)匯并同時(shí)買(mǎi)一份看跌期權(quán)
B.購(gòu)買(mǎi)一份看漲期權(quán)并同時(shí)賣(mài)出一份相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)
C.賣(mài)出一份看漲期權(quán)并同時(shí)賣(mài)出一份相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)
D.買(mǎi)入一份看漲期權(quán)并同時(shí)買(mǎi)入一份相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)
E.以上答案都不正確