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問答題如果紐約市場上年利率為8％，倫敦市場上年利率為6％，即期匯率為GBP1=USD1．6025／1．6035，3個月匯水為30／50點，求：若一投資者擁有l(wèi)O萬英鎊，他投放在哪個市場上有利？

參考答案： 兩地利差為：8%－6%＝2%
升貼水年率為：〔（0.0030＋0.0050）×1/2〕÷〔（1.6025＋1....

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1.問答題如果紐約市場上年利率為8％，倫敦市場上年利率為6％，即期匯率為GBP1=USD1．6025／1．6035，3個月匯水為30／50點，求：3個月的遠期匯率，并說明匯水情況。

參考答案：英鎊升水，美元貼水。3個月遠期匯率為：
￡1=＄（1.6025＋0.0030）／（1.6035＋0.0050）...

2.問答題假定一美國企業(yè)的德國分公司將在9月份收到125萬歐元的貨款。為規(guī)避歐元貶值風險，購買了20張執(zhí)行匯率為$0．900／￡的歐式歐元看跌期權(quán)，期權(quán)費為每歐元O．02l6美元。若合約到期日的現(xiàn)匯匯率為$0．850／￡，計算該公司的損益結(jié)果。

參考答案：公司在期權(quán)市場盈利$35500。即（0．8784-0．850）*1250000=35500。

3.問答題假定一美國企業(yè)的德國分公司將在9月份收到125萬歐元的貨款。為規(guī)避歐元貶值風險，購買了20張執(zhí)行匯率為$0．900／￡的歐式歐元看跌期權(quán)，期權(quán)費為每歐元O．02l6美元。請畫出該公司購買歐元看跌期權(quán)的收益曲線，標出盈虧平衡點匯率。

參考答案：

4.問答題假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價格為$1．5020／￡，某銀行報同一交割日期的英鎊遠期合約價格為$1．5000／￡。結(jié)合以上分析，試論證外匯期貨市場與外匯遠期市場之間存在聯(lián)動性。

參考答案：期貨市場和與遠期市場上的價格應該趨于一致，否則會存在套利機會，套利行為會使得價格差異消失，比如遠期市場的外匯價格低于期貨...

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5.問答題假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價格為$1．5020／￡，某銀行報同一交割日期的英鎊遠期合約價格為$1．5000／￡。套利活動對兩個市場的英鎊價格將產(chǎn)生怎樣影響？

參考答案：遠期市場英鎊價格上升，期貨市場英鎊價格下降。