單項選擇題如果有效持續(xù)期缺口小于0,那么()
A.市場利率下降時,銀行的凈資產(chǎn)價值將增加
B.市場利率下降時,銀行的凈資產(chǎn)價值將減少
C.市場利率上升時,銀行的凈資產(chǎn)價值不變
D.市場利率上升時,銀行的凈資產(chǎn)價值減少
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1.單項選擇題可以作為擁有浮動利率債務(wù)的借款人規(guī)避利率風(fēng)險的有效手段的是()
A.利率上限期權(quán)
B.利率下限期權(quán)
C.利率看漲期權(quán)
D.利率看跌期權(quán)
2.單項選擇題()是一種風(fēng)險轉(zhuǎn)移型方法,當(dāng)經(jīng)濟主體面臨單一利率風(fēng)險時可選用這種方法。
A.選擇有利的利率形式
B.訂立特別條款
C.利率敏感性缺口管理
D.有效持續(xù)期缺口管理
3.單項選擇題下列屬于利率敏感性資產(chǎn)的是()
A.活期和短期存款
B.短期投資
C.同業(yè)拆入
D.出售的回購協(xié)議
4.單項選擇題隱含在銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中,由于不對稱的支付特征給銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險是()
A.重新定價風(fēng)險
B.凈利息頭寸風(fēng)險
C.基準(zhǔn)風(fēng)險
D.期權(quán)性風(fēng)險
6.名詞解釋逆周期資本緩沖
7.名詞解釋風(fēng)險因子
8.名詞解釋商業(yè)銀行的核心資本
9.名詞解釋波動率
10.名詞解釋衍生金融資產(chǎn)
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