A.不允許銀行使用自己的模型
B.沒有具體規(guī)定使用模型類型
C.應(yīng)該使用蒙特卡羅模型
D.應(yīng)該使用VaR模型
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A.基差風(fēng)險
B.利率風(fēng)險
C.匯率風(fēng)險
D.信用風(fēng)險
A.參考現(xiàn)金收益率曲線得出
B.參考衍生工具收益率曲線得出
C.在債券收益率曲線上加減一個差價得出
D.在基準收益率曲線上加減一個差價得出
A.匹配賬戶策略;基本沒有什么剩余風(fēng)險
B.匹配賬戶策略;基本沒有什么市場風(fēng)險,但存在信用風(fēng)險
C.做市商策略;基本沒有什么市場風(fēng)險,但存在信用風(fēng)險
D.做市商策略;基本沒有什么剩余風(fēng)險
A.Delta 市場價格的敏感度
B.Vega 市場價格變化的敏感度
C.Theta 時間的敏感度
D.Rho 利率變化的敏感度
A.不會
B.會
C.基本不會
D.將完全
A.匯率風(fēng)險
B.股票風(fēng)險
C.價格風(fēng)險
D.利率風(fēng)險
A.Herstatt銀行危機
B.Midland銀行危機
C.Barings銀行危機
D.美林銀行危機
A.貨款
B.存款
C.貸款與存款
D.凈資產(chǎn)
A.即期匯率
B.遠期匯率
C.他國匯率
D.本國匯率
A.匯率互換
B.利率互換
C.貨幣互換
D.期貨合約
最新試題
為了體現(xiàn)風(fēng)險緩釋的效果,機構(gòu)可以減少操作風(fēng)險暴露以:()。
導(dǎo)致聲譽風(fēng)險的頻率與影響增加的原因主要在于:()。
若監(jiān)管當(dāng)局發(fā)現(xiàn)銀行進行證券化資產(chǎn)的隱性支持時,則將要求銀行的資本要求:()。
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: ()。
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次:()。
Basel II協(xié)議框架本身在全世界: ()。
銀行滿足監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的最低資本要求:()。
支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括:()。
確保Basel II的實施的職責(zé)屬于:()。
美國監(jiān)管當(dāng)局認為Basel II的適用對象為: ()。