A.不允許銀行使用自己的模型
B.沒有具體規(guī)定使用模型類型
C.應(yīng)該使用蒙特卡羅模型
D.應(yīng)該使用VaR模型
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A.基差風險
B.利率風險
C.匯率風險
D.信用風險
A.參考現(xiàn)金收益率曲線得出
B.參考衍生工具收益率曲線得出
C.在債券收益率曲線上加減一個差價得出
D.在基準收益率曲線上加減一個差價得出
A.匹配賬戶策略；基本沒有什么剩余風險
B.匹配賬戶策略；基本沒有什么市場風險，但存在信用風險
C.做市商策略；基本沒有什么市場風險，但存在信用風險
D.做市商策略；基本沒有什么剩余風險
A.Delta 市場價格的敏感度
B.Vega 市場價格變化的敏感度
C.Theta 時間的敏感度
D.Rho 利率變化的敏感度
A.不會
B.會
C.基本不會
D.將完全
最新試題
美國監(jiān)管機構(gòu)對于銀行操作風險管理的要求，認為管理負責每個業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的日常操作風險管理是：（）。
Basel II協(xié)議框架本身在全世界: （）。
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
FSA進行風險評估之目的為確認風險事件對（）。
在某些國家，監(jiān)管機構(gòu)可以要求審計師以監(jiān)管機構(gòu)名義進行某些屬于監(jiān)管職責的工作，但不包括: （）。
使用標準法計算市場風險的銀行需需滿足定性的風險披露要求不包括（）。
章程要求CEBS以一種開放和透明的方式進行廣泛的意見征詢，但對象不包括：（）。
銀行高級管理層負責的項目不包括：（）。
監(jiān)管當局對銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應(yīng)該是：（）。
披露資本結(jié)構(gòu)時，應(yīng)該按照工具類別分類披露: （）。