未來建立風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型，銀行必須：
1.知道當(dāng)前頭寸的規(guī)模
2.知道這些頭寸的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)值
3.估計(jì)頭寸的持有期從而可以在持有期內(nèi)結(jié)束頭寸
4.估計(jì)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)，這種變動(dòng)應(yīng)符合所有市場(chǎng)價(jià)格的相互依賴情況
5.使用變動(dòng)后的市場(chǎng)價(jià)格重估頭寸
其中可以從銀行每日會(huì)計(jì)程序中得到數(shù)據(jù)的是（）？
A.12
B.123
C.125
D.1234
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A.即期匯率
B.遠(yuǎn)期匯率
C.利率
D.外匯期權(quán)
A.不允許銀行使用自己的模型
B.沒有具體規(guī)定使用模型類型
C.應(yīng)該使用蒙特卡羅模型
D.應(yīng)該使用VaR模型
A.基差風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
A.參考現(xiàn)金收益率曲線得出
B.參考衍生工具收益率曲線得出
C.在債券收益率曲線上加減一個(gè)差價(jià)得出
D.在基準(zhǔn)收益率曲線上加減一個(gè)差價(jià)得出
A.匹配賬戶策略；基本沒有什么剩余風(fēng)險(xiǎn)
B.匹配賬戶策略；基本沒有什么市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，但存在信用風(fēng)險(xiǎn)
C.做市商策略；基本沒有什么市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，但存在信用風(fēng)險(xiǎn)
D.做市商策略；基本沒有什么剩余風(fēng)險(xiǎn)
A.Delta 市場(chǎng)價(jià)格的敏感度
B.Vega 市場(chǎng)價(jià)格變化的敏感度
C.Theta 時(shí)間的敏感度
D.Rho 利率變化的敏感度
A.不會(huì)
B.會(huì)
C.基本不會(huì)
D.將完全
A.匯率風(fēng)險(xiǎn)
B.股票風(fēng)險(xiǎn)
C.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.利率風(fēng)險(xiǎn)
A.Herstatt銀行危機(jī)
B.Midland銀行危機(jī)
C.Barings銀行危機(jī)
D.美林銀行危機(jī)
A.貨款
B.存款
C.貸款與存款
D.凈資產(chǎn)
最新試題
根據(jù)支柱3，銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評(píng)價(jià)模型或數(shù)據(jù)的信息（）。
導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的頻率與影響增加的原因主要在于：（）。
確保Basel II的實(shí)施的職責(zé)屬于：（）。
披露資本結(jié)構(gòu)時(shí)，應(yīng)該按照工具類別分類披露: （）。
監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應(yīng)該是：（）。
Basel II協(xié)議框架本身在全世界: （）。
當(dāng)發(fā)生客戶違約時(shí)，銀行因?yàn)闆]有對(duì)抵押物的所有權(quán)而無力實(shí)現(xiàn)抵押價(jià)值屬于：（）。
若監(jiān)管當(dāng)局發(fā)現(xiàn)銀行進(jìn)行證券化資產(chǎn)的隱性支持時(shí)，則將要求銀行的資本要求：（）。
FSA所劃分的控制風(fēng)險(xiǎn)不包括：（）。
當(dāng)銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時(shí)，監(jiān)管當(dāng)局除了可以提高該銀行的資本要求外，還可以采取的手段不包括：（）。