單項(xiàng)選擇題以下不是期權(quán)面臨的風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.標(biāo)的工具固有的風(fēng)險(xiǎn)
D.集中度風(fēng)險(xiǎn)


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1.單項(xiàng)選擇題1996年市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案對(duì)哪些市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)建立資本要求？（）

A.銀行交易賬戶中與利率相關(guān)的工具
B.銀行交易賬戶中的股票
C.所有外匯及商品頭寸
D.以上都是

3.單項(xiàng)選擇題不屬于影響遠(yuǎn)期外匯合約價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)因子是（）。

A.即期匯率
B.遠(yuǎn)期匯率
C.利率
D.外匯期權(quán)

4.單項(xiàng)選擇題市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案規(guī)定（）。

A.不允許銀行使用自己的模型
B.沒有具體規(guī)定使用模型類型
C.應(yīng)該使用蒙特卡羅模型
D.應(yīng)該使用VaR模型

5.單項(xiàng)選擇題（）是最重要的殘余風(fēng)險(xiǎn)之一。

A.基差風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)

6.單項(xiàng)選擇題對(duì)于非基于銀行間利率金融工具的定價(jià)，銀行通常如何得出相應(yīng)的收益率曲線？（）

A.參考現(xiàn)金收益率曲線得出
B.參考衍生工具收益率曲線得出
C.在債券收益率曲線上加減一個(gè)差價(jià)得出
D.在基準(zhǔn)收益率曲線上加減一個(gè)差價(jià)得出

8.單項(xiàng)選擇題期權(quán)定價(jià)模型產(chǎn)生的敏感度指標(biāo)中，下列組合錯(cuò)誤的是（）？

A.Delta 市場(chǎng)價(jià)格的敏感度
B.Vega 市場(chǎng)價(jià)格變化的敏感度
C.Theta 時(shí)間的敏感度
D.Rho 利率變化的敏感度

10.單項(xiàng)選擇題對(duì)于所有使用收益率曲線計(jì)算其市場(chǎng)價(jià)值的金融工具都可以衡量其（）。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)
B.股票風(fēng)險(xiǎn)
C.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.利率風(fēng)險(xiǎn)